مقدمةالغرض من البريد
كما تقول ، لدي فكرة لإنشاء داخلي.
المشكلة الوحيدة هي أن مهارات الترميز الخاصة بي ليست كبيرة ، لذا فأنا أتساءل عن من يود الانضمام لي لاستكشاف هذه الفكرة ، وفي الواقع ، تطوير بعض الهنود من أجلها؟
خلفية
كنت أفكر أنه مع الكثير من التحليل الفني نحن نأخذ السعر لإنشاء دورة واحدة في نافذة الرسم البياني.
طبعا يمكن أن تعمل بشكل جيد ، ولكنها محدودة أيضا. فكيف نذهب في الاتجاه المعاكس بدلا من ذلك؟
بمعنى آخر ، ماذا عن تقديرنا للدورات التي تعمل ، وإطعام تلك البيانات إلى MT4. ثم اطلب منه التنبؤ بسعر وفقا لهذه البيانات.
فكرتي ليست ثورية. انها تأتي من موجات هيرست. قام هورست بدورة 1700 صفحة قبل عصر الكمبيوتر الحديث.
لقد أوضحنا في الأساس كيف يمكن تفسير الخطوط المتعرجة التي نراها بتدخل موجات بناء ومدمر. وكمثال على ذلك ، فإن نمط القمة المزدوجة الكلاسيكية هو ببساطة موجة إطار أطول مع موجتين جيبيتين عاديتين أصغر (أي موجات صعود وهبوط منتظمة) تعمل داخله.
المفهوم - كيف ستعمل.
1) أساسيات
ما أقترحه هو أن إنديور يسمح لنا باختيار موجات معينة. طبعاً ، يمكن قياس الموجة على شكل ذروة إلى ذروتها أو قاعها. لا يهم طالما أننا نناقش موجة كاملة ، طالما كانت 360 درجة كاملة. من الضروري أن نتذكر أن هذه موجات جيبية صعودا وهبوطا بانتظام. إن الموجة الوحيدة غير المنتظمة هي الموجة المركبة أي موجة السعر أي السعر الفعلي أو السعر المتوقع.
2) جوهر هذا المفهوم.
لذلك قد نختار موجة طولها حوالي يوم واحد ، وآخر من شهر واحد ، وآخر من حوالي أسبوع ، وآخر من حوالي ساعتين. الآن إذا حددنا طول واتساع كل من هذه الموجات ، وفقا لهيرست سوف نحصل على خط سعر wiggley الذي يبدو مثل patttern سعر حقيقي للحياة.
ما سنراه هو نافذة السعر. أقل من ذلك ستكون نوافذ الدورة الفردية أي مع نافذة إينديور لكل دورة.
(تذكر أن كل دورة هي موجة منتظمة ، كما هو موضح أعلاه).
وأخيرًا ، في نافذة السعر ، سنرى خط الموجة المركب الذي تم رسمه مقابل السعر ، ونعمل بطريقة ما في المستقبل ، أي السعر التنبؤي.
3) أدونسالجوانب المتقدمة.
Ofcourse في بعض الأحيان عامل خارجي يعمل في السوق لإعطاء خطوة أكبر. على سبيل المثال ، قوائم الرواتب الأمريكية غير الزراعية.
لذلك ربما يكون لدينا نظام لترجيح الموجات في مكانها ، على سبيل المثال بعد ظهر NFP يمكن أن تعطي موجتها أعلى في حساب الموجة المركبة.
وبالمثل ، قد نرى تحركات أكبر في السوق تفتح وأحيانًا عند إغلاق السوق. مرة أخرى ، وهو عامل للنظر مع زيادة وزن بعض الموجات.
يرجى ملاحظة أنه نظرًا للطبيعة المركبة للموجات في نظرية هيرست ، فعادةً ما نجد أن الموجات الأصغر تتكرر لإعطاء موجات أكبر ، على سبيل المثال 4 موجات كل ساعة تعطي موجة واحدة كبيرة كل منها 4 سطور وهكذا دواليك. وبعبارة أخرى ، فإن الطبيعة الكسورية للسوق يجري إثباتها.
4) وضعها معا.
أنا لا أعتزم هذا كنظام مستقل. يمكن إضافة الدعم والمقاومة ، حركة السعر الكلاسيكية ، أحداث الأخبار. كما يمكن أن العديد من الأنظمة الأخرى. ولكن هذا النهج قد يعطينا فكرة مختلفة عن السوق أكثر من تلك التي نستخدمها حاليًا.
أتطلع إلى الردود ، خاصة من أي شخص يحرص على القيام ببعض الترميز. شكر.
رد مع اقتباس
Originally Posted by ;
يمكنك أن تصاب بالجنون مع الأشياء
