Thread: خيارات صندوق اواندا

الاحتمالات في لعبة الروليت الأمريكية مع ظهور 00 على أفضل رهان غريب أو حتى أو أسود أو أحمر هي 4.77٪ إلى المنزل هذا يبدو مثل المرح ، ولكن في الواقع ، عند ما يزيد قليلاً عن 21٪ للمنزل ، من الأفضل أن تصل إلى الفتحات التي تتراوح من 5٪ إلى 25٪ لصالح المنزل ... أنا لا أرى السبب في أنه سيكون ممتعاً للعب لعبة لا يمكنك الفوز بها .. IMHO Scott

انهم كارنيز! الأيدي الصغيرة. رائحة مثل الملفوف.

بينما أدرك أن Oanda كان يحافظ على 21٪ لأنفسهم على تلك التجارة المذكورة سابقاً ، لا يمكنك مقارنتها مباشرة بالروليت ، أي لعبة ذات احتمالات محسوبة بسهولة. إذا كان السوق سهلًا للغاية في حساب الاحتمالات ، سيكون هناك العديد من الفائزين حيث سيصل كل ذلك إلى إدارة الأموال. بينما أنا لا أقول أن أذهب للعب خيارات صندوق Oanda ، فمن الممكن أن هناك طريقة لكسب المال.

Originally Posted by ;

مرحباً بالجميع ، لقد حاولت فقط تسعير نفس المربع في حساب Oanda التجريبي وهذا هو ما حصلت عليه: Hit box: ادفع 1000 دولار لدفعة $ 1707.04 Miss box: ادفع 1000 $ للحصول على تعويض قدره 1396.62 $ الآن يوجد فقط نتيجتين محتملتين هذا ، إما ضرب المربع أو ليس كذلك ، وذلك وفقا لمعدلات oanda فإن الاحتمالية لكل نتيجة هي: Pr (Hit) = 36.94٪ Pr (Miss) = 41.73٪ الآن هذان لا يجمعا إلى 100٪ وهكذا فإن لدى Oanda هامش بنسبة 21.33٪! أي. على المدى الطويل ، يهدفون إلى تحقيق ربح بنسبة 21٪ على خيارات صناديقهم (على افتراض أن المشترين لخيارات هذه الصناديق فقط هم الذين يتنبأون بالمكان الذي تسير فيه السوق بنسبة 50٪). في الإنصاف إلى oanda هذا لا يزال أفضل من حمل المحلي الذي بهامش حوالي 35٪ على الألعاب الرياضية نهاية هذا الأسبوع. لا يزال يشبه المقامرة بالنسبة لي رغم ذلك.

مرحباً ، أقوم بتشغيل موقع يتعامل بشكل حصري تقريباً مع الاحتمالات والإحصائيات المطبقة على سوق الفوركس. لاحظت وجود بعض المشاكل في هذا التحليل ، وأردت محاولة توضيحها. واحدة من المشاكل منطقية ، والواقع الآخر. بادئ ذي بدء ، كنت تستخدم ما أشرت إليه على أنه المعادلة الأساسية للتداول لمعرفة الاحتمالات. أي أن التعادل يجب أن يكون مساويًا للمخاطر مقسومًا على مجموع المخاطر والمكاسب المحتملة. W = R(R G). على سبيل المثال ، إذا كنت سأخسر 100 دولار أو أحصل على 300 دولار ، فيجب أن يكون معدل فوزي على التعادل 100(100 300) = 25٪. أنا فقط أشرح ذلك لمصلحة الآخرين الذين قد لا يعرفون من أين أتت بشخصي الاحتمال. P (hit) = 1000(1000 1700) = 37٪. أنا معك حتى الآن. ومع ذلك ، أخذ الفرق بين مجموع الاحتمالات و 100 ٪ كما حافة Oanda حيث كنت فقدت لي. واسمحوا لي أن أبين مع مثال على ذلك. لنفترض أن دفعة Oanda كانت 4000 دولار لكل من الصناديق. دفع أعلى من شأنه أن أقل حافة على حق؟ ليس وفقا لطريقتك. عندئذ يكون الخياران التاليان: P (hit) = 1000(1000 4000) = 20٪ P (miss) = 1000(1000 4000) = 20٪ حتى الآن يكون المجموع 40٪ فقط. هل هذا يعني أن اواندا هي 60٪؟ بالطبع لا. إذا كانت الدفعات لا نهائية ، فإن كلا الاحتماليين سيكون صفراً ، ووفقاً لهذا المنطق ، فإن حافة Oanda ستكون 100٪. هنا حيث أعتقد أن المشكلة جاءت. في نظام Oanda ، يستخدمون مصطلح الدفع لوصف كامل المبلغ الذي يدفع لصاحب الصندوق إذا كان ضرب أو غاب. وهذا يشمل التكلفة الأصلية للمشترين. لذلك في حالة تكلف صندوق الربح بمبلغ 1000 دولار ودفع 1700 دولار ، فإن الكسب المحتمل هو 700 دولار فقط. أنت تدفع 1000 دولار ، وإذا كان الصندوق يضرب تحصل على أموالك بالإضافة إلى 700 دولار آخر. هذا يغير حسابات الاحتمالات الخاصة بك إلى (أنا تقريب كل شيء): P (hit) = 1000(1000 700) = 59٪ P (miss) = 1000(1000 400) = 71٪ هذه تصل إلى 130٪ وحقيقة أنه GREATER من 100٪ تشير إلى أن لديهم ميزة. والسبب في ذلك هو تسعير مربع الضرب كما لو كان احتمال الضربة 59٪. في الواقع ، الاحتمال هو أقل ، ولكن من خلال التسعير بهذه الطريقة هم (إلى حد ما) يدعون أنني سأفوز في كثير من الأحيان أنا في الواقع. وأخيرًا ، فإن طريقة تحديد حافتها المالية الفعلية هي أخذ المبلغ الذي يتجاوز به مبلغ الاحتمال 100 وتقسيمها إلى 2. في هذه الحالة (130٪ - 100٪)2 = 15٪. طريقة أخرى لمعرفة لماذا 15٪ هي تخيل ما يمكن أن يحدث إذا قمت ببساطة بشراء كل الصناديق. كما قلت ، كان واحد منهم هو الفائز. حسنا ، إذا فعلت ذلك فأنا أنفق 2000 دولار. لكن ما هو أفضل سيناريو للحالة الآن؟ انها تحصل على الفوز على مربع HIT التي من شأنها دفع 1700 دولار مرة أخرى بالنسبة لي. لذلك مقابل كل 2000 دولار أقوم بإنفاقها ، يمكنني فقط الحصول على مبلغ 1700 دولار أمريكي (كحد أقصى) بينما تحتفظ Oanda بـ 300 دولار أخرى. يبلغ سعرها 300 دولار مقابل كل 2000 دولار أمضيتها ، أو 15٪. آمل أنني لم أجعل عيون الجميع تزجيج ، LOL. أردت فقط لتوضيح الرياضيات على هذا واحد.

Originally Posted by ;

مرحباً ، أقوم بتشغيل موقع يتعامل بشكل حصري تقريباً مع الاحتمالات والإحصائيات المطبقة على سوق الفوركس. لاحظت وجود بعض المشاكل في هذا التحليل ، وأردت محاولة توضيحها. واحدة من المشاكل منطقية ، والواقع الآخر. بادئ ذي بدء ، كنت تستخدم ما أشرت إليه على أنه المعادلة الأساسية للتداول لمعرفة الاحتمالات. أي أن التعادل يجب أن يكون مساويًا للمخاطر مقسومًا على مجموع المخاطر والمكاسب المحتملة. W = R(R G). على سبيل المثال ، إذا كنت سأخسر 100 دولار أو أحصل على 300 دولار ، فيجب أن يكون معدل فوزي على التعادل 100(100 300) = 25٪. أنا فقط أشرح ذلك لمصلحة الآخرين الذين قد لا يعرفون من أين أتت بشخصي الاحتمال. P (hit) = 1000(1000 1700) = 37٪. أنا معك حتى الآن. ومع ذلك ، أخذ الفرق بين مجموع الاحتمالات و 100 ٪ كما حافة Oanda حيث كنت فقدت لي. واسمحوا لي أن أبين مع مثال على ذلك. لنفترض أن دفعة Oanda كانت 4000 دولار لكل من الصناديق. دفع أعلى من شأنه أن أقل حافة على حق؟ ليس وفقا لطريقتك. عندئذ يكون الخياران التاليان: P (hit) = 1000(1000 4000) = 20٪ P (miss) = 1000(1000 4000) = 20٪ حتى الآن يكون المجموع 40٪ فقط. هل هذا يعني أن اواندا هي 60٪؟ بالطبع لا. إذا كانت الدفعات لا نهائية ، فإن كلا الاحتماليين سيكون صفراً ، ووفقاً لهذا المنطق ، فإن حافة Oanda ستكون 100٪. هنا حيث أعتقد أن المشكلة جاءت. في نظام Oanda ، يستخدمون مصطلح الدفع لوصف كامل المبلغ الذي يدفع لصاحب الصندوق إذا كان ضرب أو غاب. وهذا يشمل التكلفة الأصلية للمشترين. لذلك في حالة تكلف صندوق الربح بمبلغ 1000 دولار ودفع 1700 دولار ، فإن الكسب المحتمل هو 700 دولار فقط. أنت تدفع 1000 دولار ، وإذا كان الصندوق يضرب تحصل على أموالك بالإضافة إلى 700 دولار آخر. هذا يغير حسابات الاحتمالات الخاصة بك إلى (أنا تقريب كل شيء): P (hit) = 1000(1000 700) = 59٪ P (miss) = 1000(1000 400) = 71٪ هذه تصل إلى 130٪ وحقيقة أنه GREATER من 100٪ تشير إلى أن لديهم ميزة. والسبب في ذلك هو تسعير مربع الضرب كما لو كان احتمال الضربة 59٪. في الواقع ، الاحتمال هو أقل ، ولكن من خلال التسعير بهذه الطريقة هم (إلى حد ما) يدعون أنني سأفوز في كثير من الأحيان أنا في الواقع. وأخيرًا ، فإن طريقة تحديد حافتها المالية الفعلية هي أخذ المبلغ الذي يتجاوز به مبلغ الاحتمال 100 وتقسيمها إلى 2. في هذه الحالة (130٪ - 100٪)2 = 15٪. طريقة أخرى لمعرفة لماذا 15٪ هي تخيل ما يمكن أن يحدث إذا قمت ببساطة بشراء كل الصناديق. كما قلت ، كان واحد منهم هو الفائز. حسنا ، إذا فعلت ذلك فأنا أنفق 2000 دولار. لكن ما هو أفضل سيناريو للحالة الآن؟ انها تحصل على الفوز على مربع HIT التي من شأنها دفع 1700 دولار مرة أخرى بالنسبة لي. لذلك مقابل كل 2000 دولار أقوم بإنفاقها ، يمكنني فقط الحصول على مبلغ 1700 دولار أمريكي (كحد أقصى) بينما تحتفظ Oanda بـ 300 دولار أخرى. يبلغ سعرها 300 دولار مقابل كل 2000 دولار أمضيتها ، أو 15٪. آمل أنني لم أجعل عيون الجميع تزجيج ، LOL. أردت فقط لتوضيح الرياضيات على هذا واحد.

ههههههههههههههههههههههههه ههههههههههههههههههههههههه هههههه ؟؟
مجرد مزاح .. شكرا لتوضيح على الرغم من ..

إذا قمت بحساب قيمة المجلد الضمني من سعر الخيارات ، فستجد أنها غير جيدة بالفعل. إذا كنت لا تفهم السوق لا التجارة. لن تجد العديد من المتخصصين في خيارات الفوركس حتى داخل البنوك التي ستقوم بتداولها بشكل مباشر. تداول gamma بينما يتم التحوط من البقعة الأساسية هو أبسط عمليات اختيار الخيار لكسب المال

Originally Posted by ;

ههههههههههههههههههههههههه ههههههههههههههههههههههههه هههههه ؟؟
مجرد مزاح .. شكرا لتوضيح على الرغم من ..

لول ، استغرق الأمر وقتا أطول لكتابة هذا المنصب أكثر من فعله لمعرفة الرياضيات.
أنا مهووس بالطبع ...

Originally Posted by ;

إذا قمت بحساب قيمة المجلد الضمني من سعر الخيارات ، فستجد أنها غير جيدة بالفعل. إذا كنت لا تفهم السوق لا التجارة. لن تجد العديد من المتخصصين في خيارات الفوركس حتى داخل البنوك التي ستقوم بتداولها بشكل مباشر. تداول gamma بينما يتم التحوط من البقعة الأساسية هو أبسط عمليات اختيار الخيار لكسب المال

ربما تكون بعض النصائح المختلفة لشخص لا يفهم السوق هي الدخول في منتدى مثل هذا وطرح الأسئلة. هذا واحد. في أسواق الأوراق المالية ، يتم وصف تسعير الخيارات بواسطة نموذج بلاك-سكولز الذي يأخذ مدخلات سعر الأمان الأساسي ، والإضراب ، والعائد الخالي من المخاطر ، والوقت حتى انتهاء الصلاحية والتقلب. منذ أن عرفت الأربعة الأولى ، ومن المعروف سعر السوق في الخيار ، فمن الممكن كما قلت أن تحل مرة أخرى للتقلبات (على الرغم من أنه يجب القيام به بشكل تكراري بدلا من جبري منذ صيغة بلاك سكولز يستخدم دالة التوزيع التراكمي ). على أي حال ، دلتا هي مجرد تغيير في قيمة الخيار فيما يتعلق بالتغيير في قيمة الأمان الأساسية ، وأما جاما فهي مشتقة في الأساس. في أي حال ، فإن جميع هذه الأختيارات الخيار مستمدة في النهاية من المدخلات المذكورة أعلاه. السؤال هو ، كيف يترجم هذا إلى خيارات صندوق Oanda؟ حتى المفاهيم الأساسية مثل الدعوة مقابل وضع وفي المالالخروج من المال لا تترجم بشكل جيد. على سبيل المثال ، إذا كان لدي خيار صندوق من 130.40 إلى 131.00 و EURUSD عند 129.00 ، فستجني المال إذا ارتفع السعر. هذا يبدو وكأنه مكالمة. ولكن إذا كان صندوقي أربعة أيام في المستقبل وارتفع السعر إلى 132.00 ، فإن السعر مرتفع للغاية وأربح المال إذا انخفض. هل تغيرت مكالمتي فجأة إلى وضع؟ أيضا ، إذا كان لدي صندوق يبدأ بعد يومين من الآن وينتهي بعد 4 أيام من الآن ، ما هو وقتي للانتهاء ؛ 2 أيام؟ 4 أيام؟ وأخيرًا ، يعتمد كل من Black-Sholes والقيم المشتركة المشتقة ، مثل دلتا وغاما وثيتا ورو وفيا ، على مفهوم القيمة الجوهرية المحتملة للخيار ، أو القيمة المكتسبة من ممارسة الخيار. لا يوجد شيء من هذا القبيل لخيار مربع. ليس لديّ الحق أو الالتزام بتلقي أو التخلي عن وظيفة في زوج عملات بناءً على موضع خيار الصندوق الخاص بي. لذا ، فإن استخدام مفهوم مشتق مثل gamma لخيارات الصندوق أمر محير بالنسبة لي ، حتى أن المفاهيم الأساسية مثل الوضعالاتصال ، القيمة الجوهرية ، ITMOTM لا تنطبق حتى. ربما يكون أحد الأمثلة الفعلية لكيفية حساب غاما على خيار مربع وتداول غاما سيكون مفيدا. شكر!

Originally Posted by ;

انهيار رأسمالي عظيم! شراء كلا المربعين هو طريقة سهلة لمعرفة ما هي مزحة هذه الخيارات. انها مثل بيع فراشة انتشار حيث دفع تعويضات أقل من التكلفة لول. كما قلت في وقت سابق في الموضوع ، في سوق من جانب واحد ، وهي ليست في الواقع السوق على الإطلاق. في سيناريو احتمالات ثابتة ، وقواعد المنزل. حتى يمكنك بيع هذه العقود بحرية (للمتداولين الآخرين) لا ينبغي إزعاجهم.

مرحبا ميرلين! لقد كان معنى لتكملة لك على موقعك. لقد كنت لوقت طويل

حسنا ، هذا هو موضوع قديم حقا ، لكنني اعتقدت أنني سأثيره مرة أخرى. يجب علينا ندعو ثم Boptions للمتعة؟ لذا ، فقد أوضحت جميعًا أنه لا داعي لمحاولة لعب boptions مباشرةً من أجل الربح ، ولكن ماذا عن استخدامها في إحدى الطرق الشائعة لاستخدام الخيارات العادية ، مثل التأمين على التداول. لم أتطرق إلى مقدار التكلفة التي يدفعونها والمبلغ الذي يدفعونه أو أي من التفاصيل ، لكنني أتساءل فقط إذا كان أي شخص قد حاول استخدامهم بالطريقة التالية: لديك تجارة منتظمة. دعنا نقول انها تجارة طويلة. لديك وقف الخسارة أسفل تجارتك. أنت أيضا تضع boption تحت التجارة بالقرب من وقف الخسارة. هممم ... يمكننا أن نطلق على هذا التوقف.
إذا لم يرتفع السعر أبدًا لخطتك ، فلا بأس. أنت ببساطة تخسر العلاوة التي دفعتها لها ، لكنك الآن تجلس في تجارة مربحة. إذا ضرب السعر سعرك ، فسوف تخسر على الصفقة لأنها تصل إلى نقطة توقفك ، ولكنك ستكسب من boption. هناك التأمين الآن لماذا لا نستخدم فقط وقف الخسارة؟ حسنًا ، لا أعلم ، ربما يكون إيقاف الخسارة المعتاد أكثر منطقية. ولكن ربما يسمح لك وقف الخسارة بالتزامن مع boption بالاستفادة من تجارتك بطريقة مثيرة للاهتمام. على سبيل المثال ، دعنا نفترض أنك تتاجر في 10000 وحدة ، بحيث يكون تحرك 1 نقطة = 1 دولار. دعنا نفترض أنك تضع نقطتك 100 نقطة أسفل مشاركتك. الآن إذا وصل السعر إلى حد التوقف الخاص بك ، فستفقد 100 دولار على الصفقة ، ولكنك ستحصل على 100 دولار على boption (التي دفعت 60 دولارًا ، أو شيء من هذا القبيل) ، بحيث يكون إجمالي الخسارة 60 دولارًا. مرة أخرى ، أنا أختلق هذه الأرقام فقط ، لا أعرف أي تفاصيل حول مقدار التكلفة التي يدفعونها والمبلغ الذي يدفعونه ، لكن دعنا نستخدم هذا فقط كمثال. يبلغ إجمالي مخاطرك 60 دولارًا. من خلال التداول العادي ووقف الخسارة على بعد 100 نقطة من دخولك ، سيكون عليك أن تتداول 6000 وحدة بحيث يكون لديك 60 دولارًا (0.60 دولار لكل نقطة). مع التوقف ، يمكنك التداول بنسبة 67٪ أكبر ، يمكنك التداول بمركز 10000 وحدة (بدلاً من 6000) ولا يزال لديك 60 دولار فقط. لذا ، إذا خسرت ، فهذا هو نفسه: تخسر 60 دولارًا. ولكن إذا كان الاتجاه جيدًا ، فقد يتحرك بمقدار 200 نقطة في اتجاهك. ثم يمكنك أن تجعل 200 دولار (1 دولار لكل نقطة) - 60 دولار (قسط boption). لذا فإن إجمالي ربحك هو 140 دولارًا. إذا كنت قد أجريت تجارة منتظمة من 6000 وحدة (0.60 دولار لكل نقطة لتتأكد من أن SL-100 لديك لا يتجاوز 60 دولارًا فقط) ، فإن مكسبك سيكون 120 دولارًا (200 * 0.60). وهذا ما يجعل التوقف يبدو رائعاً. لكن بالطبع ، هناك نقطة التعادل. إذا كان الاتجاه لا يتحرك بما فيه الكفاية ، فسوف تجني أرباحاً أقل من تجارة boption مقارنةً بالاتجار المنتظم. تحدث نقطة التعادل عندما تحرك التجارة المربحة نقاطاً كافية بحيث أن الربح الأعلى لكل نقطة يعوض قسط التأمين boption ، أي premium * 10،000 = (حجم تجارة boption - حجم التجارة العادية) * النقاط (حل النقاط أعلاه من أجل النقاط) في حالتنا: $ 60 * 10،000 = (10،000 - 6،000) * نقطة نقطة = 150. طالما أن التجارة المربحة تتحرك ما لا يقل عن 150 نقطة ، سيكون الأمر يستحق استخدام حجم تداول أكبر مع stoption بدلاً من حجم التجارة أصغر مع توقف منتظم. هل هناك اي احد جرب هذة؟ هل تبين أنه لا يستحق ذلك حقًا عند استخدام أرقام حقيقية؟