Thread: نظم الترميز والتعامل معقدة بشكل مفرط.

Jure، يبدو أن لديك بعض الخبرة في استخدام NN's. لكنني لم أكن كذلك إذا قلت شيئًا لا معنى له أن يغفر لي ، لكن كان لدي بعض الأسئلة من ما قلته. أنا أسأل فقط فيما يتعلق NN التي من شأنها أن يكون قدرات الخلف. لا يمكنك فقط إنشاء مجموعة من الخلايا العصبية المترابطة ، وإطعامها بالسعر الخام (على الأرجح نافذة الأسعار السابقة) وتوقع أي شيء مفيد للخروج. من المحتمل أن يؤدي تغذية هذا المنتج بمدخلات متعددة (مثل المؤشرات المختلفة ، التي قد تكون مستمدة من السعر) إلى جعل الأمور أسوأ. - الآن يبدو وكأنه لعنة البعدية أمر يجب أن أخاف منه ، ولكن المؤشرات تبدو زائدة عن الحاجة لعدم وجود إجراءات قابلة للتنفيذ. هل يمكن أن تساعد أنظمة التداول الفعلية مع الوظائف التي تنشئ إجراءات تنفيذية خارج البيانات؟ نوع من ... مسح وصقل تلك البيانات؟ هناك دائما خطر على الشبكة لتجاوز البيانات. ستحفظ الشبكة حرفيًا مجموعة التدريب ، بينما تخفق تمامًا في التنبؤ بالبيانات الجديدة. - هل سيكون باستطاعتك حفظ البيانات ولكن التخلص منها أقل فعالية بناءً على مجموعة محددة من المعلمات ، مع قبول البيانات الجديدة باستمرار؟ يمكن أن أستمر ، ولكن ... النقطة ، هناك الكثير من الفودو المطلوب لجعل أي شيء مفيد مع NNs. يعتقد الكثير من الناس أن NN هي عبارة عن صندوق أسود يتعلم بطريقة سحرية رسم التاريخ إلى المستقبل - لاحظنا على نحو لا يمكن تصوره ولكن رؤيتنا كما نعرف المستقبل ستكون دائمًا فقط .. استنادًا إلى ما بدا أن Claude تمضي إليه أكثر ذات صلة probablility. أعتقد أنه كان يقول من قبل .. في اشارة إلى احتمال وجود القضبان الثلاثة القادمة في ظروف شراء أو بيع. هذا لن يكون من عالم NN سيكون ذلك؟ لذا ... آسف لعرقلة الخيط ، لن تراني أفعل ذلك في كثير من الأحيان وهذا أمر مؤكد. لكن كلود يقول ، رجل حكيم حقا ، دائما لديه أسئلة أكثر من الأجوبة. أنا متحمس حقا لمعرفة أين يذهب هذا ويمكن أن أقول أنني ستعمل nead سترة نجاة. كلود ، جور ، بي-ماك ، سيكون من الممتع مشاهدة العقول المتمرسة التي تثير الذكاء على هذه الأشياء. تمنيات التقدير وأفضل حظ ، جاكس

عمل مثير جدا للاهتمام مع NNs كلود. لقد لعبت مع بعض الأفكار التي يمكن أن تستخدم الخوارزميات الجينية بنفسي. أساسا حصلت على الفكرة من قراءة المقالات حول المختبرات المالية التي تستخدم GA لتحقيق بعض النتائج العظيمة (24 ٪ سنويا4 ٪ كحد أقصى). يتطرق بحثي حاليًا إلى إنشاء أنظمة مختلفة أساسًا ، ثم تركها في مكانها حيث تختار GA أفضل أداء يؤشر على ذلك ، وتزاوج الأنظمة الناجحة والتكيف مع بنية السوق الجديدة (الطفرات). قد ترغب في التحقق من الأدبيات على ذلك. لا توجد أفكار هنا (حتى الآن!) ولكن رائعة جداً.

أدركت أن مشاركتي السابقة ربما تكون سلبية بعض الشيء. للتوضيح ، أردت فقط أن أعالج الشيء الكأس المقدس. NNs هي الكأس المقدسة للتداول الآلي تماما مثل الفوركس هو الكأس المقدسة من صنع المال. وبعبارة أخرى ، فإن الإمكانات كبيرة ، ولكن الجهد المطلوب للاستفادة من بعض الإمكانيات بالفعل. كلود: كتبت برنامجي الخاص. لا شيء يتوهم ، مجرد مكتبة ما تراكمت من خلال تجريب (جربت أيضا مع GA ، نعم). لقد تحقق من بعض حزم البرامج هناك ، لكنني دائمًا وجدت بعض القيود التي لم تعجبني. يجب أن أعترف على الرغم من ذلك ، NeuroSolutions مرن جدا. أنا لا أستخدم أي نموذج تداول NN ، باستثناء عقلي. يجب أن تعرف ، أنني جديد تمامًا للتداول وأن معظم عملي السابق لم يكن مرتبطًا بشكل مباشر بذلك. أيضا ، لدي فكرة أنني أعمل ، ولكن ليس حقا NN (إنه نوع من جهاز الدولة الاحتمالي). قد أستخدم NN (خرائط تنظيم ذاتي kohonen) لجزء منه على الرغم من ذلك ، مثل تكميم النواقل. JaxPacific: سأغفر لك ، بالطبع ، ولكن فقط يصل إلى 70 * 7 مرات ... وأعلى. آمل بنفسه. يبدو الآن أن لعنة البعد هي شيء يجب أن أخاف منه ، لكن المؤشرات تبدو زائدة عن الحاجة لعدم وجود إجراءات قابلة للتنفيذ. هل يمكن أن تساعد أنظمة التداول الفعلية مع الوظائف التي تنشئ إجراءات تنفيذية خارج البيانات؟ نوع من ... مسح وصقل تلك البيانات؟ من خلال الإجراءات القابلة للتنفيذ تقصد إشارات بيع وشراء؟ سيكون من المفيد بالتأكيد في الحد من الضوضاء وتبسيط المدخلات ل NN. لكن هذا لا يعني أي شيء بنفسه. هل ستتمكن من حفظ البيانات ولكن التخلص منها أقل فعالية بناءً على مجموعة محددة من المعلمات ، مع قبول البيانات الجديدة باستمرار؟ هذا بالضبط ما يفعله NN المصمم بشكل صحيح. فهو يحفظ فقط السمات الأكثر شمولاً لمجموعة التدريب ويرفض الباقي كضوضاء. من المفهوم ملاحظة ولكن رؤية ونحن نعرف المستقبل هو وسوف يكون دائما ذلك .. استنادا على ما يبدو أن claude كان يحدث أكثر ترتبط probablility. أعتقد أنه كان يقول من قبل .. في اشارة إلى احتمال وجود القضبان الثلاثة القادمة في ظروف شراء أو بيع. هذا لن يكون من عالم NN سيكون ذلك؟ انها ليست خارج المجال إذا كنت تريد أن تفعل ذلك بالطريقة الصعبة دون سبب حقيقي. لست بحاجة إلى NN لذلك. ---- كل ما تريده حقا هنا هو حساب احتمال نجاح الشراء أو البيع من أجل إعداد معين (صححني إذا كنت مخطئا). لنفترض أنك تستخدم مؤشرين لتعريف الإعدادات. هذه المؤشرات 2 تشكل سطح 2 الأبعاد. لكل نقطة على هذا السطح ، يمكنك محاكاة التجارة في كلا الاتجاهين مع بعض قواعد الخروج المحددة مسبقا لمعرفة ما إذا كانت ناجحة أم لا. عند الانتهاء ، يمكنك استخدام هذا كخريطة نجاح للتداولات المستقبلية. لا تُدخل الصفقات إلا عندما تقول الخريطة أن لديها نسبة٪ من النجاح أكبر من بعض X التي تختارها. يمكنك الحصول على٪ من خلال العثور على N أقرب الجيران ، مثل كلود المذكورة ، أو عن طريق defindingمجموعات (LVQ ، شباك Kohonen ، الخ) ، ... أو ، قد تكون أكثر غرابة ، ولديك بعض المرح وتقوم بما يلي: - تصدير الخريطة للتداولات الطويلة كصورة مع البيكسلات البيضاء التي تمثل النجاح ، والفشل الأسود (أو ربما ظل يمثل تكرارا للربح ، لأنه قد يكون هناك أكثر من تجارة لكل بيكسل ، اعتمادا على كيفية تحديدك للخريطة) - قم بعمل صورتين: واحدة للتداولات الطويلة وواحدة للاختصار. - افتحها في Photoshop. - تطبيق طمس غاوسي مع دائرة نصف قطرها المرجوة (وهذا هو نوع N - الجيران مكافئ الخاص بك). - يمكنك تطبيق بعض الفلاتر الفنية الأخرى ، ولكن كن مستعدًا لإجراء عمليات سحب أكبر ... - استخدم الظل الخاص بالبكسل على الصور غير الواضحة الناتجة كخرائط احتمالية لبدء التداولات المستقبلية. - إدارة الأموال الأساسية على الشهود من بكسل. تبدو مربحة؟ ---- كتبت الكثير من الإجابات ، أشعر غبي تماما الآن.

Originally Posted by ;

مرحباً بمجرد أن يتم التلاعب بالبيانات ، يمكنك إنشاء ملف XL لتصدير البيانات المفلترة الجديدة إلى تطبيق آخر.

حسنا ، أنا أعلم أنه يمكنك حفظ بيانات FFT. هذا هو في شكل قائمة طويلة من الترددات والسعات. أعتقد أنني صدّرت بيانات XY أيضًا ، ولكن إذا لم يكن الأمر كذلك ، فإن برنامج التخطيط الجيد سيكون له دالة FFT معكوس.

Originally Posted by ;

عمل مثير جدا للاهتمام مع NNs الخاص بك. لقد لعبت مع بعض الأفكار التي يمكن أن تستخدم الخوارزميات الجينية بنفسي. أساسا حصلت على الفكرة من قراءة المقالات حول المختبرات المالية التي تستخدم GA لتحقيق بعض النتائج العظيمة (24 ٪ سنويا4 ٪ كحد أقصى). يتطرق بحثي حاليًا إلى إنشاء أنظمة مختلفة أساسًا ، ثم تركها في مكانها حيث تختار GA أفضل أداء يؤشر على ذلك ، وتزاوج الأنظمة الناجحة والتكيف مع بنية السوق الجديدة (الطفرات). قد ترغب في التحقق من الأدبيات على ذلك. لا توجد أفكار هنا (حتى الآن!) ولكن رائعة جداً.

مرحبا ماهرا شكرا على المعلومات سأفعل بالتأكيد بعض القراءة. يبدو عملك الحالي صدى لبعض أعمال الدكتور جون ف. هناك بعض الاختلافات الكبيرة ، رغم أنها مثيرة للجدل إلى حد كبير. لقد طور وظيفة تسمى بالتوازي. بشكل أساسي ، يدير نفس النظام مع إعدادات معلمات مختلفة في مرة واحدة في الخلفية. تقوم الوظيفة بتحديد الدالة الأكثر ربحية لظروف السوق الحالية وتبديلها إلى تلك المعلمات. إنه يتعارض مع كل ما قرأته حول تحديد المعلمات لنظام التداول. أعتقد أن السبب الوحيد الذي يجعله يستمع إلى أي شخص هو بسبب أنظمته الأخرى المربحة للغاية. اثنان منهم في المرتبة 10 في نظام الأعاصير مجلة المستقبل وتاجر البطن. على أية حال ، إذا كنت تريد أن تبحث عنه فهو لطيف بما فيه الكفاية لتقديم بعض الترميز والشرح. يمكنك الحصول عليه هنا.
http://www.clayburg.com/omw_abstract.htmlحظا طيبا وفقك الله

Originally Posted by ;

حسنا ، أنا أعلم أنه يمكنك حفظ بيانات FFT. هذا هو في شكل قائمة طويلة من الترددات والسعات. أعتقد أنني صدّرت بيانات XY أيضًا ، ولكن إذا لم يكن الأمر كذلك ، فإن برنامج التخطيط الجيد سيكون له دالة FFT معكوس.

شكرا لك مايك على الرد. يبدو مشوقًا جدًا. آمل أن تخبرنا إذا قدمت المزيد من المعلومات.

Originally Posted by ;

مرحبا ماهرا شكرا على المعلومات سأفعل بالتأكيد بعض القراءة. يبدو عملك الحالي صدى لبعض أعمال الدكتور جون ف. هناك بعض الاختلافات الكبيرة ، رغم أنها مثيرة للجدل إلى حد كبير. لقد طور وظيفة تسمى بالتوازي. بشكل أساسي ، يدير نفس النظام مع إعدادات معلمات مختلفة في مرة واحدة في الخلفية. تقوم الوظيفة بتحديد الدالة الأكثر ربحية لظروف السوق الحالية وتبديلها إلى تلك المعلمات. إنه يتعارض مع كل ما قرأته حول تحديد المعلمات لنظام التداول. أعتقد أن السبب الوحيد الذي يجعله يستمع إلى أي شخص هو بسبب أنظمته الأخرى المربحة للغاية. اثنان منهم في المرتبة 10 في نظام الأعاصير مجلة المستقبل وتاجر البطن. على أية حال ، إذا كنت تريد أن تبحث عنه فهو لطيف بما فيه الكفاية لتقديم بعض الترميز والشرح. يمكنك الحصول عليه هنا.
http://www.clayburg.com/omw_abstract.htmlحظا طيبا وفقك الله

وهذا يخلق نموذجًا منحنيًا للغاية لا يمكن أبدًا أن يكرر نتائجه. في حين أنها قد تعمل على المدى القصير ، إذا حدث أي تغيير جوهري في الأسعار فإنها لن تكون قادرة على التعامل معها.

Originally Posted by ;

وهذا يخلق نموذجًا منحنيًا للغاية لا يمكن أبدًا أن يكرر نتائجه. في حين أنها قد تعمل على المدى القصير ، إذا حدث أي تغيير جوهري في الأسعار فإنها لن تكون قادرة على التعامل معها.

كما قلت جدلاً مثيرًا للجدل ، لكن الرجل ليس أحمقًا ، سيكون من المثير للاهتمام معرفة ما يقوم به أحدث الأنظمة. يتم تتبعه بواسطة خدمات طرف ثالث. هذا هو المكان الذي سنكتشف فيه ما إذا كان منحنى المجهزة أم أن الرجل بالفعل نخرج بشيء يستحق النظر فيه. كملاحظة جانبية ، لدي عروضي التقديمية أيضًا.

كلود ، هل من الممكن أن نرمز إلى Neural Net أو Fuzzy Logic أو AI على منصة مثل VT أو Metatrader؟

Originally Posted by ;

، هل من الممكن أن نرمز إلى Neural Net ، أو Fuzzy Logic ، أو AI على منصة مثل VT أو Metatrader؟

مرحباً amzi إن الترميز الذي قدمته مستوحى من الشبكات العصبية ، ويظهر نوع المنطق الذي يستخدمه ولكنه أبعد ما يكون عن التمكن من تكرار ما يمكن أن تفعله برامج مخصصة. ولكن إذا كنت تسأل عن الترميز الذي تم وضعه هنا علىforexdrop، فإن أي برنامج به قدرات الحلقات الداخلية وقدرات التحسين يمكن أن يؤدي إلى إعادة إنتاج هذا الترميز. لسوء الحظ ، هذان أمران لا يمكن لـ VT القيام به بعد. لكن ميتاتريدر يمكن.