Thread: خيارات عارية بيع!

مباع قصير GBPJPY call ، strike 243.65 ، انتهاء 11 يونيو 2007 مقابل 23 نقطة. الإثنين 4 يونيوحزيران: يبدو أن GBPJPY يتراجع. وبينما من المتوقع أن يقوم البنك المركزي الأوروبي برفع أسعار الفائدة ، فمن المتوقع أن يبقى البنك المركزي البريطاني ثابتًا. فكرت في NZDJPY و AUDJPY لإجراء مكالمات قصيرة محتملة ، ولكن القسط كان أكثر جاذبية مع الباوند. مع انخفاض الأسواق الصينية بشكل ملحوظ خلال جلسات التداول القليلة الماضية ، سيكون من المثير للاهتمام أن نرى كيفعندما تتفاعل التجارة المحمولة. تحديث: اليوم يجعل شهر واحد بالضبط منذ أن شرعت في هذه الاستراتيجية. حسابي هو 13.8 ٪. مجموع النقاط المتراكمة هو 64. سيتم تحديث احصائيات النسبة المئوية الشهرية. على الرغم من أن الباوندين قد تجاوز الضربة (السيئة) ، إلا أن الخيار قد انتهت صلاحيته في الساعة العاشرة صباحًا ، أي قبل ساعة من ارتفاع السعر. إغلاق المكالمة (لا يقصد التورية).

update June 6th: Glad I did not sell a call against NZDJPY. بصراحة لم أكن أعتقد أن بولارد سوف معدلات. وبعد فترة وجيزة من محاولته التحدث عن العملة ... ماذا كان يعتقد أن ذلك سيحدث؟ بقدر ما يتعلق الأمر بموقفي ، فإن هذا الخيار يكون عميقاً من المال ولا قيمة له بشكل أساسي.

التحديث السابع من يونيو: أدى ارتفاع معدل كره المخاطرة في الأسواق إلى تصحيح زوج الجنيه الإسترلينيالين الياباني. الخيار هو الخروج من المال. كان من اللطيف إذا اشتريت خيار البيع ، ولكن بعد ذلك لن يطلق على هذا الخيط خيارات بيع عارية ... أنا لا أشعر بخيارات شراء مريحة مع القليل من القيمة الزمنية المتبقية على أي حال ...

التحديث التاسع من يونيو: على الرغم من أن هناك ما يبرر المزيد من الأبحاث ، فأنا أفكر * في بيع مكالمة OTM عميقة ضد أحد الأزواج التالية: AUDJPY ، NZDUSD ، NZDJPY ، USDJPY ، و USDCHF . أيضا * النظر في * OTM العميق يضع ضد EURUSD ، GBPUSD ، و USDCAD. سأقوم بتشغيل بعض الأرقام خلال عطلة نهاية الأسبوع ، ثم اتخذ قراري النهائي بعد ظهر الاثنين. في عطلة نهاية الأسبوع ، لا يزال المركز المفتوح الحالي على زوج الجنيه الإسترلينيالين الياباني عميقًا.

مباع بيع AUDJPY قصير ، إضراب 103.59 ، انقضاء 18 يونيو 2007 مقابل 12 نقطة. يقودني التدخل من بنك الاحتياطي النيوزيلندي إلى جانب الافتقار إلى MMEs (وفقًا للتقويم) في أستراليا إلى الاعتقاد بأن هذا الزوج قد وصل إلى قمة هذا الأسبوع على الأقل. أردت * بيع إعلان مقابل زوج من النيوزيلندي (وربما بسبب التقلبات قد حصلت على المزيد من النقاط) ، ولكن بسبب انخفاض النقطة 100-150 بين الدولار النيوزيلنديالدولار النيوزيلندي والدولار النيوزلنديالين الياباني ، RR للتداول ليست عالية كما كنت أود.

أنا أعزو استراحة من 103 إلى Triple Interest Wednesday. أوامر التحوط لا تزال ثابتة.

وجاءت وحوش تحمل في و * * من هجوم مدمر على الين. في عرض مذهل من الدمار الشامل ، انهار الين بسراويله إلى الأسفل ورفع العلم الأبيض ، بشكل يدعو للرثاء ، في الهواء. لكن أين يتركني هذا؟ الدولار الاستراليالين الياباني الطويل ، هذا ما !! ولكن ليس لفترة طويلة ، على الرغم من ... بمجرد أن ينتهي الخيار يوم الاثنين (على أمل أن أقوم بالمال على أساس طريقة تهيئتي للموقف) سأغلق جميع المراكز المفتوحة. ترقبوا ... القصة لم تنته بعد ... أنت لا تريد أن تفوت هذا!

في محاولة ضعيفة للحفاظ على وحوش تحمل في الخليج للمرة الثانية في أقل من أسبوع واحد ، باع بنك الاحتياطي النيوزيلندي عملتهم. ولا يكفي حتى طوفان من الكيوي لوقف وحش التنفس الناري. وبنفس الطريقة التي يملك بها الين ، ينبغي عليه أن يلقي بالمنشفة و * العائد * إلى العطش النهم لسعر الفائدة. لكن أين يتركني هذا؟ لا تنزعج لمعرفة ... لأنني على بعد بضع ساعات من لا مفر منه ... لا مفر منه ... الخلاصة TERRIFYING التي تعرف باسم ... قطع نيويورك. صدقني ... أنت تفعل * لا * تريد أن تفوت هذا!

أيها السيدات والسادة ... الاستنتاج الذي انتظرته! تم استدعاء مركزي الطويل في AUDJPY بعيدا حيث أن الخيار انتهى في النقود. سعر الإضراب يتطابق مع سعر الدخول ، لذا قمت بالتعويض حتى على الفور ... ولكن الأهم من ذلك ، أنني احتفظت بالعلاوة التي حصلت عليها لبيع الخيار. ليس ذلك فحسب ، بل قمت أيضًا بجمع علاوة الفائدة بين عشية وضحاها وهذا الأمر أدى إلى ربح أكبر قليلاً مما توقعته في الأصل. الآن ... أحدث موقف: بيعت زوج الجنيه الإسترلينيالين الياباني ، وضرب 242.78 ، والانتهاء من 25 يونيو 2007 مقابل 32 نقطة. كما ترون ، يمثل هذا تحولا جذريا في استراتيجيتي. حتى الآن ، لقد قمت فقط ببيع المكالمات ضد الأزواج ... والآن ، أنا أبيع حقيبة. مع القليل في طريق MMEs هذا الأسبوع ، أعتقد أن هذا سوف يستفيد من الأزواج. بالإضافة إلى ذلك ، من المحتمل أن يكون محضر اجتماع بنك انجلترا متشددًا. على الرغم من أنه يمكن للمرء أن يثبت أن هذا قد تم تسعيره بالفعل ، حتى إذا كان هناك تصحيح في الباوندالين الياباني ، فأنا لا أراه يتخطى الضربة (بسبب الشراء عند الانخفاضات). سوف نرى ماذا سيحدث.

Originally Posted by ;

أنت ذاهب لشراء انتشار الخصم وضع؟ أي شهر؟ إلى أي مدى عادة تشتري؟ صريح

يا فرانك. أنا على الأرجح لن أشتري أي فروقات أو أقوم بأي عمليات عكس للمخاطرة. لم أجرب الإستراتيجية من قبل. إذا فعلت ذلك ، ربما سأبيع حوالي 45-60 يومًا للأمام وشراء 90 يومًا للأمام. يعمل توزيع الوقت بشكل جيد عندما يكون معدل التذبذب منخفضًا (كما هو الآن) وعندما تكون الأسعار في منطقة ذروة الشراء. شخص ما أعرفه أوصى بعكس الخطر. هذا الأخير هو إستراتيجية جيدة أيضًا ، ولكن لديه خسائر رأسية غير محدودة في هذه الحالة (بيع المكالمة ، وشراء الوضع). في ما يلي بعض الأمثلة على فروق الأسعار والانعكاسات عن المخاطر لمدة 3 أشهر التي يمكن أن يستخدمها المرء للاستفادة من استرخاء في غضون 2-3 أشهر: بيع AUDJPY 99 وضع 24 أغسطس مقابل 19 نقطة شراء AUDJPY 99 وضع 24 سبتمبر لمدة 61 نقطة 3M RR: بيع 107 دعوة ، وشراء 100 وضع بيع CADJPY 110 وضع 24 أغسطس لمدة 19 نقطة شراء CADJPY 110 وضع 24 سبتمبر لمدة 55 نقطة 3M RR: بيع 118.7 مكالمة ، شراء 111.2 وضع بيع CHFJPY 98.3 وضع 24 أغسطس لشراء 24 نقطة شراء CHFJPY 98.3 وضع 24 سبتمبر لـ 55 نقطة 3M RR: بيع 102.6 ، شراء 98 وضع بيع EURJPY 160.7 وضع 24 أغسطس مقابل 44 نقطة شراء EURJPY 160.7 وضع 24 سبتمبر مقابل 90 نقطة 3M RR: بيع 169.5 مكالمة ، شراء 160.8 وضع بيع GBPJPY 237.7 وضع 24 أغسطس مقابل 79 نقطة شراء GBPJPY 237.7 ضع 24 سبتمبر لـ 161 نقطة 3M RR: بيع 251 اتصال ، وشراء 237 وضع بيع NZDJPY 88.4 في 24 أغسطس لشراء 23 نقطة شراء NZDJPY 88.4 وضع 24 سبتمبر مقابل 67 نقطة 3M RR: بيع 97.5 اتصال ، وشراء 89.5 وضع بيع USDJPY 120.7 وضع 24 أغسطس لشراء 53 نقطة USDJPY 120.7 وضع 24 سبتمبر ل 101 نقطة 3M RR: بيع 125.5 مكالمة ، وشراء 119 وضع المرق وتعتمد أسعار الهوامش على وقت الاستحقاق على ارتداد 61.8٪ من القيعان التي نشأت في الفترة ما بين أواخر فبراير وأوائل مارس 2007 والارتفاعات الأخيرة. إن أسعار الإضراب عن المخاطرة لمدة 3 أشهر لديها ما يقرب من 22-دلتا في وقت كتابة هذه السطور. جميع انعكاسات المخاطر المنشورة هنا قد تؤدي إلى خصم صافٍ. للتمويل الكامل للوضع ، أود أن أشتري أموالا أكثر عمقا. إذا كان لدي برنامج OptionVue أو ما شابه ، فسوف أكون قادرًا على تحديد الربح الأقصى للفارق (الذي سيحدث إذا انتهى الزوج عند المخالفة).