تحية للجميع،
كيف يحسب وسطاء الخيارات الثنائية في الفوركس قيمة الخيارات الثنائية (الشراء والاتصال)؟
ملاحظة: تعتبر الخيارات الثنائية لـ FX عملية احتيال كاملة ، أنا مهتم فقط بالحساب.
شكر
تحية للجميع،
كيف يحسب وسطاء الخيارات الثنائية في الفوركس قيمة الخيارات الثنائية (الشراء والاتصال)؟
ملاحظة: تعتبر الخيارات الثنائية لـ FX عملية احتيال كاملة ، أنا مهتم فقط بالحساب.
شكر
ها .. ليس هناك الكثير لحساب. انها مجرد رهان 50/50 بسيط مع RRlt ؛ 1. الخيارات الثنائية ليست خيارات حقيقية. تعتمد الخيارات الثنائية على افتراض أن حركة السعر هي في الغالب مسيرة عشوائية. لديك فترة زمنية محددة بعدها يجب أن تنتهي صلاحية الخيار في المال. على سبيل المثال ، لنفترض أنك وضعت خيار مكالمة بقيمة 100 دولار و 60 ثانية مع دفع تعويضات بنسبة 80 ٪ عند 1.2050 ومع وقت الشراء 10:00 ووقت انتهاء الصلاحية 10:01. إذا كان السوق في الساعة 10:01 فوق 1.2050 ، فستربح 80 دولارًا. إذا كان السعر أقل من 1.2050 ، فسوف تخسر سعر الخيار - 100 دولار. هذا يعني أن متوسط كل رهان ثابت وسالب ثابت. متوسط الخسارة دائمًا أكبر من متوسط الربح. في حين أن معدل الفوز على المدى الطويل هو 50 ٪ (يمكنك إلقاء اللوم على قانون الأعداد الكبيرة لهذا الغرضOriginally Posted by ;
). بالطبع إذا كنت ذكيًا جدًا وتعرف كيف تضع رهانات احتمال عالية ، فمن الناحية النظرية ، يمكنك التغلب على المنزل. في المثال الذي أعددته أعلاه ، تحتاج إلى معدل ربح ثابت بنسبة 56٪ ليكون متعادلًا. لذلك ، لكسب المال تحتاج أعلى من 56 ٪ معدل الفوز. يسمح بعض الوسطاء للمتداولين بإغلاق الخيار قبل وقت انتهاء الصلاحية. ولكن تحصل على معاقبة دفع تعويضات أصغر. في النهاية ، التوقع هو نفسه.
خيارات قيمة معادلات Black Scholes بما في ذلك الثنائية
أنا مسلية الفكرة لإنشاء خيار في رمز mql بشكل مصطنع للحصول على التقلب الضمني كمخرج.
هذا ليس ضروري! مجرد استخدام ATR و
https://sixfigureinvesting.com/2014/...-root-of-time/. نفس الشيء. ولكن من الأسهل بكثير حساب وتوسيع نطاق لأعلى ولأسفل لأي إطار زمني. في mql4 استخدم هذه الوظائف:
https://docs.mql4.com/indiors/iatr
https://docs.mql4.com/math/mathsqrt
هذا هو بالضبط سبب رغبتي في إلقاء نظرة .. اعتقدت أنه قد يكون مماثلاً شكرا لمساهمتك. ربما أنقذتني كثيرًا من الوقت.
غالبًا ما يتم استخدام Black-Scholes ، أو بعض أشكاله.
لقد كنت أحاول القيام بذلك منذ شهور ، لكن ما لم يكن لديك سوق مزادات فعلي ، فسوف يتعين عليك دائمًا أن تتقلب في التقلبات التاريخية للحصول على سعر الخيار. تتم معالجة التقلبات الضمنية من خلال حل نموذج Black-Scholes للخلف استنادًا إلى الخيارات التي يحددها السوق وليس التقلبات التاريخية.
كما أنني لا أعتقد أن ATR هي مقارنة عادلة للتقلبات الضمنية. ويرجع السبب الرئيسي في ذلك إلى أن التقلب الضمني يتم المبالغة فيه تقريبًا من قِبل السوق (يعتقد الناس أن الأساس سوف يتحرك أكثر مما يفعلون بالفعل. وهذا أيضًا يتعلق بدراسة التقلب الضمني مع خيارات الأسهم ، وليس خيارات العملات الأجنبية) في حين أن التقلبات التاريخية عادة ما يتم تقديرها. إذا كنت تدرس ATR أو التقلب التاريخي لأزواج وأسهم أسعار العملات الأجنبية ، فسيتم تقديرها دائمًا تقريبًا عندما يتعلق الأمر بإعطاء احتمالات فيما يتعلق بحركات الأسعار المستقبلية. ملاحظة عندما أقول مبالغة ، أعني أن السعر سيكون ضمن سيغما واحدة أكثر من 68 ٪ من الوقت. في مثال خيارات الأسهم ، يكون السعر عادةً داخل سيغما 83٪ من الوقت بدلاً من 68٪. وذلك لأن الانحراف المعياري المقدم من IV مبالغ فيه. وعندما أقول قللت ، أعني السعر خارج سيغما واحد أكثر من 68 ٪.
لست متأكدًا من متاجر الجرافات الخارجية ، ولكن ثنائيات Nadex و Cantor Exchange هي في الأساس خيار دلتا للاتصال. مع Nadex يتحول إلى ثيتا النقي في آخر 5 دقائق. التقلب الضمني هو الجزء الصعب مع Nadex لأنه يعتمد على مقياس منزلق لم أقم به حتى الآن. لا تحتوي MQL4 على وظيفة للتوزيع العادي ، لذلك سيكون عليك إما كتابة مكتبتك الخاصة أو استخدام مكتبة C. الشخص الذي كنت أستخدمه قد توقف عن العمل في العام الماضي على أحد تحديثات mt4 وتخليت عن المشروع.
نادكس وكانتور العمل مختلفة قليلا. على غرار الثنائيات على CBOE و CBOT. احصل على 100 دولار كحد أقصى للاستيلاء ولكن يمكنك أن تكون على أي من الجانبين للذهاب إلى أكثر من 1: 1 دفعات على OTM أو احتمال أكبر سلبي r: r على خيارات ITM.
ATR * Sqrt (الوقت) غير صحيح. حاولت ذلك منذ وقت طويل. يعطي ATR قيمًا مصطنعة عالية .. الطريقة الصحيحة هي (MathLog (CloseClose [1]) * Sqrt (Time)) * ZScore النتائج واقعية جدًا في إظهار حدود الانحراف المحتملة .....
أذونات النشر
رد مع اقتباس