من المثير للاهتمام أنك ذكرت ATR إعطاء قيم عالية بشكل مصطنع. هل يمكنك توضيح المزيد؟ في كل مرة أقيس فيها التذبذب باستخدام أي نوع من التاريخ ، يتم تقلب التقلب دائمًا معظم الوقت تقريبًا أو يعطي قيمًا منخفضة يتم التقليل من قيمتها. ربما أسيء فهم ما قلته ، لكنني فضولي للغاية لمعرفة أين وجدت التقلبات عادةً ما يتم التقليل من قيمتها باستخدام التدابير التاريخية.Originally Posted by ;
مرحبًا Sis.yphus ، نظرًا لأن ATR يعتمد في الغالب على العلاقة العالية والمنخفضة بين الشموع ، فإن أخذ الجذر التربيعي لوقت ATR يعطي توقعات غير واقعية للغاية في النطاق اليومي لليوم التالي. أنا شخصياً أعتقد أنه منطق معيب. يجب أن يُظهر المقياس المستند إلى الانحراف إمكانية متوسط المدى اليومي لليوم التالي (ADR). من ناحية أخرى ، إذا جربت (MathLog (CloseClose [1]) * Sqrt (Time)) * ZScore ، يبدو أن ADR في اليوم التالي على حق في المال. إذا كنت تستخدم ZScore of 1 في الحساب أعلاه ، فإن أعلى وأدنى قيمة لليوم التالي سيبقى داخل حدود ZScore تقريبًا٪ 68 من الوقت. وهو مشابه جدا للتوزيع الطبيعي. على سبيل المثال ، دعونا نستخدم تقلبات 5 دقائق لتقدير تقلبات اليوم التالي. أولاً ، ستأخذ متوسط MathAbs (MathLog (إغلاقإغلاق [1])) لآخر 288 شريطًا (يوم واحد من أشرطة 5 دقائق). دعنا نقول هذا هو V5 (تقلب 5 دقائق). متوقع يوميًا مرتفعًا (اليوم التالي) = DailyOpen * الأس (V5 * MathSqrt (288) * Zscore) المتوقع اليومي اليومي (اليوم التالي) = يوميًا مفتوحًا * (2- (الأس (V5 * MathSqrt (288) * Zscore))) آمل أن يكون واضحا ....
أوافق تمامًا على أن المنطق معيب ، كما هو الحال في معظم حالات التقلبات التاريخية. شكرا لشرح هذا. وأنا ألعنك على القيام بذلك أيضًا! الذهاب للعب مع حساب الخاص بك الليلة لمعرفة ما إذا كان يمكنني الحصول على نفس النتائج. إذا كان الأمر كذلك ، فسوف ألعنك حقًا لأنني ربما سألعب بهذه البيانات لبضعة أيام
قد أكون مراقباً لبعض التوضيحات حول الصيغة إذا اعتقدت أنني أفتقد شيئًا ما. مجرد فضول ، كيف توصلت إلى هذا الحساب؟
في أي وقت Sis ، لا مشكلة على الإطلاق .. بالنسبة لسؤالك ، تعتمد هذه الصيغة على نظرية Random Walk ، لذلك لم أخترعها. أنا فقط طبقت منطقي عليه ، هذا كل شيء .... حظ سعيد ...{اقتباس} أوافق تمامًا على أن المنطق معيب ، كما هو الحال في معظم حالات التقلبات التاريخية. شكرا لشرح هذا. وأنا ألعنك على القيام بذلك أيضًا! الذهاب للعب مع حساب الخاص بك الليلة لمعرفة ما إذا كان يمكنني الحصول على نفس النتائج. إذا كان الأمر كذلك ، فسوف ألعنك حقًا لأنني ربما سألعب بهذه البيانات لبضعة أيام
شكرا لتقاسم هذا! سأحاول الصيغة الخاصة بك. ومع ذلك ، من المستحيل التنبؤ بتقلب المنظمة البحرية الدولية بدقة عالية بغض النظر عن الصيغة. يمكنك استخدام الصيغة الأكثر تشويشًا في العالم ، ولكن النتيجة تنحرف دائمًا عن القيم الفعلية. يمكنك حتى استخدام عدد كبير من عمليات محاكاة مونت كارلو المتزامنة في الوقت الفعلي مع مدخلات متغيرة ، لكنها غير مجدية. السوق لا يزال غير متوقع. ليس هناك اي طريقة حول هذا. ATR * Sqrt (الوقت) يعمل بشكل جيد بالنسبة لي. لقد أجريت الكثير من الاختبارات الخلفية باستخدام هذه الصيغة البسيطة والنتائج تلبي احتياجاتي تمامًا (أحتاج فقط إلى تقدير تقريبي كمرجع). كما أنه من السهل للغاية التعامل مع القيم بمضاعفات خارجية أو مضاعفات بناءً على بعض البيانات الأخرى. الأمر كله يشبه إلى حد ما مقارنة التفاح والبرتقال من أجل تقرير أيهما أفضل.
كيف يتم احتساب نقاط Z؟ شكر
تقيس درجة z (z) الخاصة بعنصر البيانات x المسافة (في الانحرافات القياسية StdDev) واتجاه العنصر من الوسط (U): z = (x-StdDev)قيمة UA للصفر تحدد عنصر البيانات x تساوي الوسط U ، بينما توضح القيم الموجبة أو السالبة أن عنصر البيانات أعلى (xgt؛ U) أو أقل (توضح x قيم 2 و -2 أن عنصر البيانات هو انحرافان معياريان أعلى أو أسفل الانحراف المحدد يعني ، على التوالي ، وأكثر من 95.5 ٪ من جميع عناصر البيانات الواردة في هذين المرجعين الأفقي (انظر الشكل 1). نحن استبدال x مع سعر الإغلاق C ، يعني U مع متوسط متحرك بسيط (
https://www.tradingview.com/scripts/...movingaverage/) للفترات n (n) و StdDev مع الانحراف المعياري لأسعار الإغلاق لفترات n ، تصبح الصيغة أعلاه: Z_score = (C -
https://www.tradingview.com/scripts/...movingaverage/(ن))StdDev (C ، ن)
https://www.tradingview.com/script/T...core-Strategy/شيء آخر لإضافته إلى قائمتي الطويلة من مشاريع البرمجة.
هل لي أن أسأل لماذا تعتبر الخيارات الثنائية عملية احتيال؟ لقد أودعت للتو لدى وسيط وكنت سأشارك تجربتي مع صفقاتي ليراها الجميع ، ولكن بعد ما ذكرته ، فكرت في الأمر مرتين.
ما هو العائد عند الفوز ، ما هو العائد عندما تخسر
مرحبا ألفا ، أنا أحترم وجهة نظرك. لكن ATR * Sqrt (Time) ليس له أسباب وجيهة .. قد يكون ذلك مناسبًا لك ، لكن عليك أن تناسب بعض المضاعفات حتى تعمل. على سبيل المثال: ATR * Sqrt (الوقت) * المضاعف يجب العثور على قيمة هذا المضاعف من خلال نوع من التحسين. ومع ذلك ، في الطريقة الأخرى ، يكون المضاعف هو ZScore (1 ، 1.96 ، 2.58) فقط على سبيل المثال لا الحصر. إنها طريقة إحصائية مثبتة. بالطبع يمكن للمرء أن يقول دائمًا أن عائدات سعر التداول لا تستند إلى التوزيع الطبيعي ، وهذا صحيح ... حظ سعيد ...
أذونات النشر
رد مع اقتباس