Thread: لا شيء

1 مرفق (ق) فقط جمع بعض إحصاءات السوق ليلة الجمعة.




أنا حقا أحب توزيع التردد ...

--- عن المجلة ---
التداول ممل جدا بمجرد اكتشافه ...
يترك الكثير من الوقت للجلوس والتفكير والكتابة ...
هذه المجلة هي المكان الذي أقضي فيه الكثير من الوقت.

هذا بالنسبة لي هو توثيق البحثالعمل حتى أتمكن من الرجوع إليه لاحقًا.
بعض من هذا هو ل LOLs وتبادل آرائي بشأن المسائل التي أجدها مهمة.

2 مرفق هيريس الجانب الآخر من ذلك.
الاشياء المثيرة للاهتمام حقا.

2 مرفق (ق) مشكلة ارتباط أنا أحب سوق العملات. الشيء المفضل لدي هو سيولة وكفاءة السوق. إنه حقا شيء جميل. ومع ذلك ، هناك قضية واحدة تواجهنا دائما عندما يتعلق الأمر بالتعامل مع سوق العملات. هذه القضية ، هناك مشكلة ارتباط كبيرة. بسبب الطريقة التي يتم بها تداول العملات في أزواج ، كل زوج واحد رئيسي (مجموع 28) كلها مرتبطة ببعضها البعض. قد لا يبدو هذا مثل مشكلة ، ولكنه في الحقيقة للحسابات الصغيرة ، وهو أيضًا مشكلة عندما يتعلق الأمر بتقييم الأداء فيما يتعلق بالأداء المتوقع بعد كمية كبيرة من العينات. عندما يتعلق الأمر بالحصول على نتيجة متوقعة لنظام ما ، فإن الأمر الوحيد الذي يجب أن يحدث هو أنك تحتاج إلى عينة كبيرة من التجارب المستقلة لتقييمها. في النظام البيئي حيث يرتبط كل شيء ارتباطًا وثيقًا ، يصعب حقاً الحصول على صفقات مستقلة ، حتى على زوجين مختلفين باستخدام 4 عملات مختلفة. هذا يؤدي إلى انحراف نتائجنا قليلاً عند تقييم مجموعة من الصفقات. مثال: لنقل أننا نتاجر في اليورو مقابل الدولار الأميركي والدولار الأسترالي مقابل الين الياباني. 2 أزواج ، 4 عملات مختلفة. من أجل التبسيط ، نفترض أن لدينا نظامًا صحيحًا بنسبة 50٪ من الوقت. الآن إذا كان هذان الحدثان مستقلان حقاً ونحن نتداول على كل زوج ، فإن احتمال أن يكون كلاهما صحيح أو خاطئ هو 25٪ (.5 * .5 = .25). ومع ذلك ، نحن نعلم أن هذه الأحداث ليست مستقلة حقًا لأنه على الرغم من أن هذين الزوجين يتكونان من 4 عملات مختلفة ، إلا أنهما لا يزالان مترابطين بشكل كبير. قراءات ارتباطات EURUSD-AUDJPY (1 ساعة ، 1 يوم ، 1 أسبوع ، 1 شهر ، 3 أشهر ، 6 أشهر ، 1 سنة):
في هذا المثال ، لنفترض أن كل صفقة تستمر ليوم واحد ، لذلك سنستخدم معامل الارتباط اليومي للقيمة .72 (مرتفع بشكل مروع إذا كنت تعتقد أنك تتجنب الارتباطات ، فعليك تداول ما يبدو أنه زوجان منفصلان تمامًا). دعنا نضع قيمة الارتباط في الصيغة التالية لنرى ما هي احتمالية أن يكون كلاهما صحيحًا أو خاطئًا الآن:
الرياضيات تصل إلى 43 ٪. إذا كنت تقوم بتداول هذا النظام على زوجين مختلفين باستخدام 4 عملات مختلفة ، قد تتوقع أن يكون احتمال كلا المتداولين خاطئين هو 25٪ فقط ، عندما يكون في الواقع ، بسبب الارتباطات الأساسية ، فإن احتمال أن تكون الصفقات خاطئة هو 43 ٪ (ملاحظة هامة: هذا لا يعني أن احتمال كون الشخصين على حق هو 1 .43. إنه 43٪). تخيل الآن كيف سيؤدي هذا الارتباط إلى تحريف نتائجك فيما يتعلق بنتائجها المتوقعة عندما تفترض أن تداولاتك مستقلة ، لكنها ليست كذلك فعلاً. الآن تخيل كيف سيؤدي هذا الانحراف إلى المزيد من الخسائر (أو الانتصارات) وكيف سيؤدي ذلك إلى المبالغة في السحب (أو الصعود) على حسابات صغيرة. خلاصة القول ... إذا كنت تتداول في أي زوجين ، فمن المستحيل أن تكون تداولاتك على كل زوج مستقلة عن الآخر (إذا كان ذلك منطقيًا).

من الأفضل لك أن تحسب إحصاءات الحوسبة من سندات الخزانة الأمريكية لمدة 10 سنوات مقابل الدولار الأمريكي و Nikkei و SP500 فيما يتعلق بالمخاطرة والمخاطرة. مطاردة المال الذكية تعود. في حين مطاردة المال مطاردة التاريخ.

X-Axis EntriesExits إذا كنت قد قرأت بعض أعمالي القديمة (بعضها أخضر جدًا وساذجًا ، لكنني ما زلت فخورًا بكيفية تقدم بحثي) ، فمن المحتمل أنك قرأت هذا الموضوع في سلة إعادة التدوير. ما أناقشه في النصف الأول من المنشور هو ما أركز عليه اليوم. كنت أبحث في كيفية تحرك السعر من المحور إلى المحور والاستنتاج الذي أظهرته البيانات هو هذا.

Originally Posted by ;

ما يبينه لنا هذا هو أنه بغض النظر عن نقطة TP نقطة الدخول ومستويات SL ، فإن الاحتمالات دائمًا هي أننا سننكسر على المدى الطويل. حتى إذا كنت تستخدم نسبة المخاطرة 2: 1 (المستوى المستهدف التالي أو مستوى آخر) ، فإن الاحتمالات أنك ستخترق حتى على المدى الطويل ، فالسوق أكثر توازناً من معظم التجار الذين يرغبون في تصديقه. لا يهم # 8217 ؛ حيث نضع دخولنا ، TP ، و SL AT ALL!

الآن ، لا يزال هذا الاستنتاج صحيحًا وما زلت أعتقد أنه صحيح. يمكنني أيضًا إعادة إنشاء التجربة على كل زوج واحد والحصول على النتائج نفسها. إذا دخلت السوق ، ضع SL و TP ، وانتظر حتى تكون التجارة إما رابحًا أو خاسرًا ، ستكاد تقترب دائمًا حتى إذا لم تكن هناك فروق ، ومن الواضح أن لديك توقعات سلبية مع الفارق. استغرق الأمر وقتا طويلا حقا لفهم لماذا هذا هو الحال. لفترة من الوقت ، لم أكن أبحث عن سبب لذلك ، ولم أتابع حقاً السبب ، ولكنني تعثرت في المناقشات التي كنت سأتحدث عنها لاحقاً مع متداولين آخرين. السبب في ذلك هو أنه عند التداول على هذا النحو ، لا توجد أي محاور X-Axis. تعتبر إدخالاتك ومخارجك على X-Axis بنفس القدر من الأهمية مثل الدخول والخروج على المحور Y.

Originally Posted by ;

تطرق {quote} إلى المشاركات التي تطورت بشكل سريع وإيجابي مثل الحظ وكيف ينبغي للمرء أن يفكر في الخروج

هناك بالتأكيد شيء لهذه الفكرة ، يمكنك رؤيته في الإحصائيات في أول مشاركة لي على هذا الموضوع إذا كنت تعرف ما الذي تبحث عنه. التفكير في المسارات هو أيضا مهم جدا في رأيي. أنا أبحث دائمًا عن طرق جديدة لقياس كيفية توزيع السعر.

فيديو مدرج
nullأستمتع حقاً بمحاضرات الأردن بيترسون. هم حقا تجعلك تفكر ...

فيديو مدرج
nullهذا من الصعب مشاهدته ... أشعر بالضيق لهذه المرأة التي تحاول التغلب على عاهرة مثل الأردن بيترسون. من الواضح أنها خرجت من غرفة القيادة الخاصة بها. الأردن: - القطط تحب أن تكون في أماكن دافئة ... | كاثي: - إذن أنت تقول أن القطط مسؤولة عن الاحترار العالمي؟

3 المرفق (ق) وقد غزت صحة التصرف في هذا المنتدى ... لذلك كنت أبحث لتنظيف وظيفة ، ورأيت شيئا للاهتمام. إنه أحد الأسباب التي يمكنك من خلالها الإبلاغ عن مشاركة.
لا أفهم كيف تتساوى القومية مع العنصرية عند الإبلاغ عن وظيفة ، وأعتقد أنه من غير الناقد فكريا للغاية أن نقارن بين الاثنين كما لو كانت واحدة في نفس الشيء. كيف هي Nationalism نفس الشيء كما وجود التحامل العنصري؟ ليست كذلك. الناس أخبار فلاش ، والقومية في تصاعد في جميع أنحاء العالم. كان هذا في جداري في وول ستريت اليوم.
الناس الذين يستطيعون قبول أشياء غير صحيحة من خلال تعريفاتهم كالحقيقة تخلوا عن عقولهم. لكن مهلا ، أنت تعرف ماذا يقولون ...

Originally Posted by ;

موضوع عظيم ، الأخت. أتمنى لو كان لدي علم إحصاءاتك.

شكرا لتعليق هانوفر. من خلال خبرتك في الترميز ومعرفتك العامة بالسوق ، أعلم أنه يوجد بالفعل في مكان ما هناك