Thread: لا شيء

1 مرفق (مرفقات)

Originally Posted by ;

لا تحد نفسك لتمييز البيانات إما المنظمة البحرية الدولية.

كيف أترجمها؟ هل تشير إلى تعريف الاتجاه على الشموع M1 (أو حتى أعلى)؟ BTW - لا أعتقد أنك تستخدم التوزيع المتعدد الأبعاد ولكنك أكثر بعد تمييزتصنيف الأنماط (شيء من هذا القبيل: إذا تجاوزت الجائزة 0 بين علامات [x1 و x2] ومسافة حفرة داخل [y1، y2] وفتح الخط عبرت بالفعل بين أوقات [z1 و z2] والاتجار في اتجاه الاتجاه ، [t1 gt؛ 0.8] ، ثم التجارة). الآن غيرت شفرتي لتصحيح الافتراضات الخاطئة. هذه المرة نظرت في القراد GU لفترة ما بين 09:00 و 10:00 (بتوقيت جرينتش) على مدى أسبوعين. حجم العينة gt؛ 50،000 وبالتالي إيمهو كبيرة بما يكفي للحصول على تدابير يمكن الاعتماد عليها. هذا ما فعلته بالضبط: ابدأ بقائمة i-th ولاحظ أنها جائزة (مفتوحة) انظر إلى علامة (i 499) -th وليس الجائزة (close) حدد جائزة أعلى وأدنى علامة the interval [i: i 499] تحديد ما إذا كان ارتفاع أو انخفاض حدث أولاً قم بحساب طول الفتيل المفتوح وطول الفتيل المغلق (مفتوح lt؛ close: open wick length = open - low، close wick length = high - close؛ والعكس صحيح بالنسبة للفتح gt ؛ أغلق) لاحظ وقت ارتفاع و انخفاض (تم قياسه في #ticks حدث منذ شريط i) إحصاء عدد المرات التي تتخطى فيها الجائزة الجائزة المفتوحة (في اتجاه ارتفاع الإرتفاع. الأدنى ، اعتمادًا على التي حدثت الأخيرة) تحديد الوقت (يقاس مرة أخرى مرة أخرى) من آخر صليب مفتوح في اتجاه حدوث آخر ذروةأسفل (أعلىمنخفض) كرر الإجراء الخاص بالتأشير التالي (علامة i 1] تظهر أدناه توزيعات المقاييس الستة ، وبما أنني مهتم بتداول تقاطعات الخطوط المفتوحة ، فقد قمت بحذف تكرارات وقتوقت 0 من الإحصائيات وطباعتها فقط المدرج التكراري للأوقات ، و # اكتظاظ ، وجوائز gt ؛ 0. على الرغم من أن النتائج تبدو مشابهة للصور Sis.yphus المنشورة في الصفحة 1 ، يمكنني رؤية بعض الاختلافات. بالإضافة إلى ذلك هناك بعض الاختلافات التي ما زلت لا أفهم. لماذا تظهر توزيعات مسافة الذروة والحفرة نفس محور س كما هو الحال في المؤامرات الأخرى؟ لماذا يختلف توزيع الوقتالتوزيع الذرّي عند المقارنة بتوزيعات Close Wick؟ ماذا عن الفرق في الصلبان 0 خط والصلبان مفتوحة؟ إذا كان أي شخص مهتم برمز R الخاص بي ، يمكنني نشره هنا ...

تعزيز علم النفس التجاري مع القيمة المتوقعة - كيف لن يخسر مرة أخرى هذا هو نوع من استمرارية آخر متطلبات الإيرادات. لقد تطرقت لفترة وجيزة إلى القيمة المتوقعة هناك من حيث الوصول إلى أهدافك اليومية ولكن اليوم أردت أن أتحدث عن فوائد معرفة القيمة المتوقعة الخاصة بك على علم النفس التجاري الخاص بك ، وخاصة عندما يتعلق الأمر بتداول الأنظمة منخفضة. بالنسبة لأولئك الذين نسيوا: القيمة المتوقعة = (مكافأة * معدل الفوز) - (المخاطرة * معدل الخسارة) الآن حتى يكون هذا الرقم دقيقاً ، تحتاج إلى التحقق من النظام الخاص بك حتى يمكنك الوثوق بالبيانات التي يوفرها لك. هذا الرقم جميل. عندما تكون دقيقة ، فإن صديقك هو أفضل صديق ، ولكن إذا كان غير دقيق ، فيمكن أن يكون أسوأ عدو لك. يخبرك هذا الرقم بشكل أساسي بما تقوم به في كل مرة تقوم فيها بإبرام صفقة مع هذا النظام ، ولكن مثل LTV (قيمة وقت حياة العميل) بالنسبة لشركة خدمات أو شيء مماثل. لا يعني LTV أنك ستستفيد من هذا الزبون بالضبط ، لكنه يعني ، أن هذا هو ما تفعله لكل عميل جديد يتم إحضاره بمرور الوقت. نفس الشيء مع EV. لا يوجد لدى EV أي شيء ناتج عن أي تجارة فردية. إنه يمثل ببساطة ما تقوم به لكل صفقة يتم وضعها على مدار الوقت. هناك نظام واحد متداول له قيمة متوقعة تبلغ 42٪ مهما كانت المخاطر على التجارة. هذا يوفر اقتناعاً هائلاً عند التداول لأنني أعرف أنه طالما أدخلت الإعداد بشكل صحيح ، بغض النظر عن نتيجة تلك التجارة المعيّنة ، فأنا أضيف 42٪ من أي مخاطر تعود إلى حسابي ، في وقت لاحق. إذا كنت تعرف أرقامك وكانت دقيقة ، فلن يكون لديك في الواقع تجارة خاسرة.

4 Attachment (s) Professional Returns هل تساءلت يومًا عن ماهية عوائد المحترفين الحقيقيين؟ كم يوما في السنة تخسر هذه الشركات المال ، وكم تخسر عندما تفعل؟ كم عدد الأيام التي تحقق فيها هذه الشركات المال ، وما مقدار ما تحققه عندما تفعل؟ سيقول لك بحث جوجل بسيط لشركات عامة 10K! والنتائج مذهلة. إليك بعض البيانات من نماذج غولدمان ساكس 10K خلال السنوات القليلة الماضية: 2016
2015
2014
2013
أشياء مذهلة حقا ... هذه الأشكال ضخمة وتحتوي على الكثير من البيانات الأخرى (معظمها غير مفيدة ، ولكن كمية لا بأس بها من الأشياء المفيدة).

1 مرفق (ق) كم عدد مادنا يمكن أن يصلح مازدا؟ ... ... التاريخ الذي توقفت لا يزال لديه بعد العلامة النجمية ... وو! انهم يبيعون عالية ... أنا شراء عالية ... انهم شراء أعلى ... أنا شراء أعلى ... ومواصلة شراء ... على طول الطريق حتى!

Originally Posted by ;

مجرد جمع بعض إحصاءات السوق ليلة الجمعة. {image} أنا حقا أحب توزيع التردد ...

هل يمكن ان توضح الاشياء المذكورة اعلاه
رجاء

1 مرفق (ق) The Kelly Criterion هل هناك مبلغ مراهنات أفضل من الناحية الإحصائية؟ نعم فعلا. هل سبق لك أن تساءلت لماذا الكازينوهات لها حدود الجدول؟ لأن الإجابة على السؤال الأول هي نعم. إذا كان هناك مبلغ ذو دلالة إحصائية للرهان في أي وقت ، فكيف ستعرف؟ The Kelly Criterion في نظرية الاحتمال وخيار المحفظة بين الدرجات ، معيار كيلي ، إستراتيجية كيلي ، صيغة كيلي ، أو رهان كيلي هي صيغة تستخدم لتحديد الحجم الأمثل لسلسلة من الرهانات من أجل تعظيم لوغاريتم الثروة.
على سبيل المثال ، إذا كان للمقامرة فرصة 60٪ للفوز (p = 0.60 ، q = 0.40) ، ويتلقى المقامر احتمالات 1 إلى 1 على رهان الفوز (b = 1) ، فيجب أن يراهن المقامر 20 النسبة المئوية لرصيدهم في كل فرصة (f * = 0.20) ، من أجل تحقيق أقصى معدل نمو على المدى الطويل للرصيد. لا أراهن دائماً بالسوق ... لكن عندما أفعل ، فإن رهان كيلي أو رهان كيلي كسور.

1 مرفق (ق) وقوعه النتائج المتوقعة إخلاء المسؤولية: في هذا المنصب أتحدث بدقة عن معدل الفوز عندما أقول النتيجة المتوقعة. أنا لا أتحدث عن PnL. في المدخل الأخير ، تحدثت قليلاً عن كيف يمكن لارتباطات المنتجات أن تفسد النتائج المتوقعة للنظام. شيء آخر يمكن أن يفسد نتائجك ، هو عدد الحوادث التي تتداولها لاختبار النظام الخاص بك. هذا يبدو وكأنه لا يحتاج إلى تفكير ، ولكني أرى الناس هنا طوال الوقت يتداولون بأنظمة أسبوعية أو أنظمة يومية طويلة الأجل ، ثم يتساءلون لماذا لا يحصلون على النتيجة المتوقعة بعد 3-4 أسابيع من التداول. خلال هذه الأسابيع الثلاثة أو الأربعة قد يكونوا قد أخذوا 12-24 صفقة. الجحيم لو أخذوا واحدة في اليوم سيكون لديهم 20 صفقة. لنفترض أن معدل فوز الأنظمة هذا هو 50٪. تبايننا في هذا السيناريو هو 5 ((20) (0.5) (0.5) = 5). لدينا سيغما هو 2.236 أو 2 68 ٪ من الوقت ، وهذه المحاكمة ستؤدي إلى 8 انتصارات و 12 خسارة أو العكس بالعكس. 95٪ من الوقت ستؤدي هذه التجربة إلى 6 انتصارات و 14 خسارة أو العكس. 99٪ من الوقت ستؤدي هذه التجربة إلى 4 انتصارات و 16 خسارة. والنقطة ، يمكنك تجربة هذا النظام ، القيام بـ 20 صفقة ، فقط 6-7 انتصارات و 13-4 خاسر ، وسيظل هذا الأداء عاديًا بشكل ثابت بناءً على عدد مرات حدوثه. الآن عامل في هذه المسألة مع الارتباطات في آخر مشاركة ويقولون أن هذه الصفقات العشرين كانت على أزواج مختلفة ولكن لا تزال مترابطة ، فإن هذه الأرقام ستكون أكثر انحرافًا. يمكنك بسهولة الحصول على 3 انتصارات و 17 خسارة بسبب انحراف الارتباط الأساسي. فكّر في عدد المتداولين الذين سيستخدمون هذا النظام تمامًا والانتقال إلى التالي ، فقط للحصول على نفس النتائج الباهتة التي تعود مرة أخرى إلى طبيعتها إحصائيًا بسبب العدد القليل من الحوادث. إذن كيف يمكننا الاقتراب من النتيجة المتوقعة؟ مزيد من الحوادث المستقلة! وبفضل نظرية الحد المركزي ، ونحن نزيد من تواجدنا ، سيتقلص التباين في نتائجنا تدريجياً مع اقترابنا من النتيجة المتوقعة. ومع وجود ما يكفي من الحوادث ، سينتهي بك الحال إلى النتيجة المتوقعة بالضبط. إذا كنا سنفعل 80 صفقة بدلاً من 20 ، فسوف يتغير الفرق لدينا إلى النصف. بعبارة أخرى ، إذا كنت تريد تقسيم التباين إلى النصف ، فستحتاج إلى إجراء 4 أضعاف هذا العدد من التكرارات.
هذه هي الطريقة التي تكسب HFTs المال كل يوم. حتى إذا كان لديهم نظام يفوز بنسبة 50٪ فقط من الوقت ومربح ، فيمكنهم أن يكونوا أخضرًا كل يوم يتداولون فيه عدد الأحداث المطلوبة للحصول على النتيجة المتوقعة. الأمر لا يتعلق بالمسابح المظلمة والجري الأمامي ... أعتقد أنه من المهم للمتداولين الجدد أن يفهموا كيف يمكن لعدد الأحداث وارتباط المنتجات أن يفسد نتائجك بعيداً عن النتائج المتوقعة. إذا لم تفهم كيف تعمل هذه الأشياء ، فستتخلى بالتأكيد عن الأنظمة المربحة فعلاً ، وتستثمر بكثافة في الأنظمة التي تمثل قمامة كاملة ، لكنها تبدو رائعة بالنسبة للانحراف الذي يعمل لصالحها.

الاتجاهات غير الخطية والارتباط المسلسل هذه المشاركة هي في الأساس مجرد رابط إلى أحد ردودي المفضلة في هذا المنتدى. إنه من mzvega ويتحدث عن الاتجاهات غير الخطية في السوق. أردت إنشاء هذا بحيث يمكن أنا والآخرين الإشارة إليه بسهولة في وقت لاحق.
https://www.forexdrop.com/broker-dis...-trade-uk.html

فيديو مدرج
nullالوقت ... لا وقت أبدا على الإطلاق ...

Originally Posted by ;

X-Axis EntriesExits إذا كنت قد قرأت بعض أعمالي القديمة (بعضها أخضر جدًا وساذجًا ، لكنني ما زلت فخورًا بكيفية تقدم بحثي) ، فمن المحتمل أنك قرأت هذا الموضوع في سلة إعادة التدوير. ما أناقشه في النصف الأول من المنشور هو ما أركز عليه اليوم. كنت أبحث في كيفية تحرك السعر من المحور إلى المحور والاستنتاج الذي أظهرته البيانات هو هذا. {quote} الآن ، ما زال هذا الاستنتاج صحيحًا وما زلت أعتقد أنه صحيح. استطيع ايضا...

هذا المقال جعلني أفكر في الدخول إلى الوظائف وكيف تتطور. هل ترى دخولك يتطور بشكل إيجابي في فترة ”جيدة” من الوقت. ذكرنا بمركز Twoblink حيث ناقش تطوير موقف وتطرق إلى مداخل تطورت بشكل سريع وإيجابي مثل الحظ وكيف ينبغي للمرء أن يفكر في الخروج. أيضا غان وزاوياته. يفكر المرء في المسارات. هذا لا يمكن أن يكون ما كنت تحصل عليه.