Thread: مجلة التداول الكمية

أنا متفرغ لفترة طويلة من forexdrop.com ولكن في النهاية أخذ الهبوط لإنشاء حساب والمشاركة. لا يوجد الكثير من الكلام الكمي على لوحات الرسائل ، أكثر تركيزًا على تحليل الرسم البياني ، لذا لم أشعر أبداً أنني سأكون أي مساعدة.

أعتبر نفسي تاجرًا كميًا وقد كنت أفعل ذلك النمط من التداول لمدة 7 سنوات. (قبل ذلك كنت مستندة إلى الرسم البياني ، وقمت بذلك ولمدة 11 عامًا تقريبًا)
يشعر الكثير من الناس أن التحليل الكمي ينطوي على برمجة الكمبيوتر ، وبرامج اختبار الظهر المتطورة ، والصيغ المعقدة ، وما إلى ذلك ، ولكن في الواقع ، يمكن أن يتم ذلك باستخدام Microsoft Excel والبيانات التاريخية. يمكن أن يساعد هذان الأمران ومعرفة Excel في اختبار أي شخص نظرياتأفكار ومعرفة كيف تم تعليق هذه النظريات لفترات زمنية معينة.

ما هو التداول الكمي وفقا ل investopedia.com
يتألف التداول الكمي من استراتيجيات التداول على أساس التحليل الكمي ، والتي تعتمد على الحسابات الرياضية وعدد الطحن لتحديد الفرص التجارية.

لا أريد أن أقدم فترة طويلة من المشاركة الأولى ولكني أريد تغطية بعض الأهداف التي أضعها في مجلتي.
# 1 تقدم بعض الطرق البديلة للتجارة التي أشعر أنها أكثر وضوحا وموجزة
# 2 قم بمشاركة بعض التحليل البديل للمحفظةالتداول فوق ما هو موضح في تحليل تقرير التجارة قبل الشراء
# 3 شارك الأفكار والأفكار التي دفعتني إلى النقطة التي أتحدث عنها اليوم (بشكل أساسي ما اكتشفته على مدى السنوات السبع الماضية)
# 4 تبين كم هو سهل الاستفادة من التفوق حتى بالنسبة لأولئك الذين لم يفتحوا حتى التطبيق على أجهزة الكمبيوتر الخاصة بهم
# 5 تبين أن إبقائها بسيطة هي في معظم الوقت أفضل طريق. معقدة جدا من نظام في العالم الكمي للفرد هو وصفة لكارثة في رأيي. إن الأساليب المعقدة للغاية لشركات الكميات الكبيرة ، مثل رينيسانس تكنولوجيز ، يتم تطويرها وصيانتها من قبل أفضل شهادات الدكتوراه من معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا ، برينستون ، وما إلى ذلك.


ما لن تحصل من لي
# 1 مهارات رائعة في Excel - أبقي على صحائف excel بسيطة وأحمق. كانت اللحظات التي حاولت أن أكون فيها معقدة للغاية مع صيغتي هي اللحظات التي أفسدت فيها تجارتي
# 2 البرمجة - لا يمكن القيام به. حاول أن تعلم ذلك. اهدر أسبوعين من حياتي عندما كنت قد خصصها لتحليل أوراق إكسل.
# 3 مهارات إحصائية كبيرة. خيوط البحث هنا التي انجذبت إليها في الماضي كانت كلها مدفوعة بإحصائيات. أستخدم الإحصائيات لكن مستوى معرفتي أقل بكثير من بعض الأشخاص الأذكياء الذين يستخدمون الإحصائيات.

نأمل أن يكون الجميع يوم تداول رائع

2 مرفق (مرفقات) كنت أرغب في مشاركة مخططي المفضل بسرعة والذي يساعدني على النوم ليلاً. لها علاقة بالخسائر. من المتوقع حدوث خسائر على مدار اليومالأسبوعالشهر. كل شخص لديه خسائر ولكن لا يتم إنشاء جميع الخطوط المتساقطة. يقوم العديد من المتداولين بتعديل أساليبهمنظامهمطرقهم بسبب فقدان الشرائط. أنت في حاجة إلى معرفة متى ينبغي توقع خطتك الخاسرة وجزء من العملية ، والتي تخبرك عنك الشرائط بأن نظامك يمتص. يعد تتبع أرباحك وخسائرك أمرًا هامًا حتى تتمكن من طرح سؤالين على نفسك هل حدث لي هذا النوع من الأحداث من قبل؟ هل هذا الخط يخبرني بشيء مختلف عن خطوط الخسارة السابقة؟ أول لقطة شاشة هي ربحخسارة PIP الخاص بي لمدة 36 ساعة. بشكل أساسي ، هذا يتيح لي معرفة ما إذا كان -200 أو الـ310 أو my-280 أو -240 غير عادي أو يجب أن أتوقعه. لقطة الشاشة الثانية هي ربحخسارة PIP المتداول لمدة 72 ساعة. إذا أسقطت أكثر من 400 PIPs في الـ 72 ساعة القادمة ، فهل سيكون ذلك مبدلًا للعبة بالنسبة لي؟ لا ، لقد حدث معي في الماضي وسيحدث لي في المستقبل. تذكر القول القديم فيما يتعلق بالتداول. لم يكن لديك أسوأ يوم حتى الآن ، ولكنني اخترت 12 ساعة من الوقت لأن ذلك عندما أقوم بتجارتي وتعديلاتي. أفعلها في الساعة 5:00 صباحًا بالتوقيت الشرقي ومن الساعة 4:30 مساءً إلى 5:00 مساءً بتوقيت شرق الولايات المتحدة

http://www.futuresmag.com/2015/03/16...-curve-tradingسأقوم بتغطية هذا الدخول في دفتر اليومية لأسباب أعتقد أنه من المهم وجود قواعد صارمة للتداول وكذلك سأغطي تغطية منحنى الأسهم الخاص بك. الرابط هو لمجلة مجلة Futures حول تداول منحنى الأسهم الخاصة بك إذا كنت غير معتاد عليه. أعتقد أن أحد التحسينات الكبيرة التي طرأت على تداولاتي كانت عندما وضعت قائمة من القواعد التي كانت صارمة للغاية حتى لو أعطيت القواعد لشخص ما وذهبنا إلى طرق منفصلة لمدة عام ، عندما عدنا معاً بعد 52 أسبوعًا ، لقد ذهبنا لوقت طويل في نفس أزواج العملات وذهبنا إلى نفس أزواج العملات في نفس اللحظة خلال 52 أسبوعًا بالكامل. هذه هي الفائدة التي أخرجها من التداول الكمي ، لكن الفائدة ليست تماماً ما تتوقعه. خلال الأربع سنوات الأولى من رحلتي التجارية الكمية ، كنت عازمة على العثور على سر ما يميل إلى ارتفاع حاد أو انخفاض حاد في زوج العملات. لقد نجحت بشكل طفيف ولكن لم تكن الحياة المتغيرة ناجحة. ثم كان لدي عيد الغطاس. (فكر جانبا -أنا أفكر في هذا كثيرًا- إن الشيء العظيم الذي أحبه في التداول هو أن الأفكارالأفكارالغطاسات كان بها معظم المتداولين وأتساءل دائمًا عندما يكون لدي واحد ، كم ألف من المتداولين الآخرين أمامي كان لها نفس المفرد ولكن مفصولة بالسنوات والعقود ، على الرغم من أنه كان من الممكن أن تكون هناك مقالات مكتوبة حول نفس الموضوع الذي لم يحدث ، فإن تلك اللحظة التي اكتشفتها بمفردي كانت تشويقًا وأنا متأكد لكل الآخرين إنها واحدة من تلك اللحظات التي تسحب فيها السيارة وتبدأ بتدوين الملاحظات) العودة إلى عيد الغطاس ... على أي حال ، فكرت في كل تلك الأفكار التي اختبرتها من قبل وتجاهلتها لأنها لم تفعل ذلك. ر ترتفع باستمرار أو باستمرار باستمرار وماذا لو كان هناك واحد أنا تجاهلها للتو تخلل مرارا وتكرارا ولم يذهب إلى أي مكان. لذا عدت إلى كل الملاحظات والمذكرات التي قمت بحفظها على مر السنين (لا أرمي أي ملاحظات متعلقة بالملاحظات أو اختبارات التداول المتعلقة بها) وبحثت عن الطريقة التي ذهبت إلى أي مكان على الإطلاق. الآن يأتي في طريقة التداول منحنى الأسهم الخاصة بك. إن الشيء العظيم في FF.com هو تقرير التجارة والرسم البياني التجاري الذي يقدمونه لكل من الحسابات التجريبية والحقيقية. الآن إذا كان تداولك عشوائيًا للغاية وفي جميع أنحاء المكان ، فقد لا يساعدك ذلك ، ولكن يمكنك اختيار إطارات زمنية مختلفة في حال كنت متسقًا لمدة أسبوع أو أسبوعين وترغب في تقييم هذه الأطر الزمنية. تتناول المقالة المرفقة بعض الأفكار حول تداول منحنى الأسهم الخاص بك وهي أساسية للغاية ، فإذا كنت تعرف كل شيء عنها ، فلن تقرأ أي شيء يتغير في حياتك. بعض الأفكار التي لدي حولها والتي قد تساعد في توجيه ... # 1 الخروج مع القواعد وإنشاء حساب تجريبي # 1 وجعل هذا النموذج # 1. تعرف على نموذج # 1 مثل الجزء الخلفي من يدك. يجب أن تعرف كل شيء عنها. تعرف على الإحصائيات ، واعرف الاتجاهات ، إلخ. # 2 وضع القواعد الخاصة بالتداول النموذج رقم 1 قد تتداول ضدها ، قد تتداول معها. قد تنحي جانباوأنا أعلم من خلال النموذج رقم 1 ، أنه يتحرك فقط حتى الآن في فترة زمنية معينة. يرتد ذهابا وإيابا ويمضغ. لقد قمت بإعداده بهذه الطريقة أتداول ضد ذلك عند الاستنفاد وأنا أتاجر به في ظل الأداء. آمل أن يساعدك هذا على التفكير في أهمية التداول بالقواعد وربما بعض الأفكار حول تداول منحنى الأسهم. (المراقبة على تداول منحنى الأسهم الخاصة بك. كن حذرا عند تقييم قطراتك في النموذج # 1. يمكن أن يكون ذلك بسبب وجود انكماش شديد أو رسوم تداول أو فروق كبيرة.)

2 المرفق (المرفقات) بينما أعمل على تحليل كيفية تفاعل النموذج 2 الخاص بي مع الموديل 1 ، أردت أن أضع شيئين يرتبطان بالمجازفة والوقت. هاتان الصورتان هما معلومات من النموذج رقم 2 الذي يسترشد به النموذج رقم 1 تظهر الصورة على اليسار عدد مرات الارتفاعات الجديدة التي تم ضربها وأي الأيامالوقت الذي وصلت إليه الارتفاعات الجديدة. أجمع معلومات نموذجي في الساعة 5:00 صباحًا و 5: 00 مساءً يوميًا. أقوم بإجراء التعديلات في تلك الأوقات فقط. سأقوم بمراقبة كلا النموذجين خلال اليوم لكنني لا أتخذ القرارات أو أحسب نقاط البيانات بعيدا عن تلك الأوقات. أفعل هذا من أجل الحفاظ على النماذج متسقة قدر الإمكان. هذه البيانات يعود 72 نقطة بيانات أو 864 ساعة. الشيء الواضح الذي يبرز هو يوم الاثنين 5:00 صباحا البيانات ولكن هناك حاجة إلى مزيد من جمع البيانات. الصورة على اليمين تقلل البيانات التي تعود إلى 864 ساعة. لقد حصلت على حالتين من السحب بين 500 و 400 نقطة. مثيل واحد بين 300 و 400 نقطة ، وما إلى ذلك. لا تمثل البيانات المبلغ الإجمالي لعمليات السحب. على سبيل المثال ، انخفض الرسم يوم الثلاثاء فوق 400 نقطة إلى نقطة 100 نقطة أولاً (انعكس في نقطة بيانات يوم الجمعة صباحاً) وضرب انخفاضًا بواقع 200 نقطة ينعكس التالي مع نقطة بيانات يوم الاثنين. أقوم بالتغريد خلال الأسبوع الماضي ببعض المعلومات فيما يتعلق بساعات بين مستويات قياسية جديدة. سأكتب المزيد عن المعلومات في وقت آخر ولكن هنا كانت المعلومات التي قمت بتغريدها. في 15 مارسآذار الساعة 5:00 مساءً ، كنت أصطدم 96 ساعة منذ أن وصلت إلى مستوى مرتفع جديد. كان متوسط ​​ساعات العمل بين الساعات المرتفعة الجديدة في آخر 864 ساعة (36 يوم تداول) 36 ساعة بين مستويات قياسية جديدة. أعلى أقصي الأطر الزمنية بين أعلى مستويات جديدة هي التالية 1. 168 ساعة بين قمم جديدة 2. 156 ساعة 3. 120 ساعة (انتهت الجمعة 5:00 مساء 3/16/2018) 4. 96 ساعة

ما قمت به في هذا الأسبوع وبعض الأفكار العشوائية لقد عملت هذا الأسبوع على محاولة التعرف على بعض القابلية للتنبؤ قصير المدى في النموذج 2 الخاص بي من أجل الدخول في بعض الصفقات قصيرة الأجل. (متوسط ​​فترة الاحتفاظ بالموديل رقم 2 هو 33 ساعة حالياً) قمت باختبار المياه ونجحت في محاولتي الأولى ولكني شعرت أن مخاطري كانت منخفضة لأن الموديل 2 كان عند أدنى مستوياته لليوم ولا يستمر عادةً طويلة جدا خلال الأطر الزمنية الأربعاء والخميس والجمعة. تجارة قصيرة الأجل. الجمعة 8:46 صباحًا إلى 12:05 مساءً تم استثمار النموذج رقم 2 بالكامل في ما يلي. تم تعليق جميع المراكز الستة على الأقل منذ الساعة 5:00 مساءً يوم الخميس. اليورو مقابل الجنيه الاسترليني مقابل الدولار الأميركي مقابل الجنيه الاسترليني مقابل الدولار الأميركي مقابل الجنيه الاسترليني مقابل الدولار الأميركي مقابل الين الياباني: الدولار الأميركي مقابل الين الياباني (USDJPY) كان نموذج اليورو مقابل الجنيه الإسترليني (2) عند أدنى مستوياته في اليوم وكان يظهر إشارات باحتفاظه بقاعدة. دخلت صفقة صغيرة للغاية على جميع المراكز الست أعلاه وانتظرت تحركا قدره 100 نقطة. إذا لم تتكشف هذه الخطوة ، فسوف أستوعب ببساطة الصفقة الصغيرة في الموضع الرئيسي وأحتفظ بها حتى تسويقي العادي 5:00 مساءً أو 5:00 صباحًا بالتعديلات النموذجية رقم 2. التجارة القصيرة AUDJPY في 81.32 خارج 80.994 فوز قصير NZDJPY في 76.306 خارج 76.105 فوز قصير EURJPY في 129.766 من 129.584 فوز طويل EURUSD في 1.234 خارج 1.23595 فوز Long GBPUSD 1.41316 خارج 1.41494 فوز GBPCHF طويل في 1.33984 خارج 1.33938 خسارة بعض الأفكار على المدى القصير من تحليل كل موقف للتداول على المدى القصير ، قمت بتحليل محفظة النموذج رقم 2 ، ثم دخلت المجموعة الكاملة 6 التي قمت بالفعل باستثمارها ، مع إضافة موضع أصغر. كما قلت ، إذا كان الموقف لم يفعل ما أردت ، يمكنني فقط استيعابه في مقتنيات الموديل 2. أعرف أكثر كيف يتفاعل نموذجي 2 أفضل 100 مرة من أزواج العملات الأجنبية الفردية. فكر في الأوقات التي كان لديك فيها مواقف قليلة لمدة طويلة إلى حد ما. من المحتمل أنك تعرف كيف تتفاعل تلك الحيازات معًا ، حيث ترى أن محفظتك تتقلب ، أفضل من تتبع وتحليل كل موقف فردي. عموما شعرت بأسبوع جيد مع نمط ثابت من الضعف في الأطر الزمنية الاثنينالثلاثاء مع مستويات عالية من القوة في نموذج 2 الخاص بي خلال نهاية الأسبوع. لن أغير أي شيء على أساس أيام الأسبوع منذ أن كان في يناير الماضي هو عكس ذلك. فقط تدوين الملاحظات عليه.

TicTocTick يضع التجار السيئون الصفقات ويشعرون بالقلق. يضع المتداولون الجيدون التداولات ويشعرون بالارتياح. التجار المحترفين يضعون الصفقات ولا يشعرون بأي شيء اقرأ في تغريدة تويتر اليوم منTicTocTick هذا هو هدفي. لا يمكن أن يكون لديك هذا الشعور إلا إذا كنت تثق في أسلوبكنظامك.

أعتقد أن أفضل طريقة لتطوير نظام عملي فعال ومتناسق ومربح هو أن يكون هناك اعتقاد (فلسفة) أو خط علامات للتخلص منه. على سبيل المثال ، هناك معركة بين Momentum و Mean Revision لذا كل مؤشر قمت بتطويره. كل عملية تفكير كان عندي. كل ورقة فروق قمت بإعدادها لاختبار نظام التداول الخاص بي كانت تتمحور حول هذه العبارة. فالتفكير دائمًا في هذه العبارة أبقاني في مهمة وأعادني إلى ما كانت فلسفتي ، في اللحظات التي انحرفت عنها. من السهل للغاية المرور في هذه الرحلة وعدم الاحتفاظ بالملاحظات ، وعدم البقاء متسقة ، وتجربة كل طريقة تقرأها لفترات قصيرة دون إعطاء أي فرصة حقيقية ، وما إلى ذلك. إذا قضى شخص ما آخر شهرين في تطوير طريقة تداوله. وقد انتقلوا من الفكرة إلى الفكرة إلى الفكرة ، لم يعطوا بالفعل الجهد الكامل الذي سيجعلهم تاجرًا محترفًا. أقرأ منتدى تداول Pivot من دافيت من وقت لآخر ، وهناك بعض الأشياء التي تبرز. # 1 القواعد واضحة جدا # 2 بعض الناس عشوائيون جداتشنجي في العملية ، حتى مع خارطة طريق مفصلة ، لا يزالون غير قادرين على التركيز على المهمة في متناول اليد. طريقة أخرى لطيفة للبقاء على المهمة هي اتباع المتداولين المحترفين على تويتر. من الواضح أن الأمر يتطلب جهداً ووقتاً لمعرفة من هم الايجابيين ومن هم الذين يبيعونك فقط شيئاً ما ولكن لكي يعطوك بداية ، اتبعRealBrianWatt طرقه في تداول الين لا تتزعزع. هو منهجي. وهو واثق وهو يشارك دائمًا معتقداتهمعتقداته. تستحق المتابعة اتبع يوم عظيم

تجنب الفكر الجماعي وإضافة الإبداع إلى التداول الخاص بك. في رأيي ، فإن اثنين من أعظم الأشياء التي تحدث للتداول في السنوات العشر الماضية هو Youtube و Twitter. مع كل من YouTube و Twitter ، يمكنك الوصول إلى بعض المعلومات الرائعة التي قد لا تتمكن من رؤيتهاقراءتها من قبل. الأشخاص الذين ربما لم تسمعهم مطلقًا للتحدث من قبل بنقرة زر واحدة ، يمكنك العثور على العروض التقديمية أو المقابلات أو مدونات الفيديو الشخصية. كان هناك الكثير من المعلومات التي اكتشفتها على مر السنين التي كنت فيها في هذين الموقعين ، لكن هناك حالتين تبرزان قدرتي على فهم مدى أهمية أن تكون مبدعًا وأن تحل الأشياء بطرق لم تكن أبداً. فكرت من قبل. # 1 سكوت Grannis هو تتبع متابعة عظيمة لأفكار الاقتصاد الكلي. هو في الغالب مجرد تويت من الروابط إلى مدونته التي هي كبيرة. وهو المدير المتقاعد ورئيس الخبراء الاقتصاديين من Western Asset Management. إنه يقدم الكثير من المعلومات الرائعة ولكن هناك شيء واحد يبرز بالنسبة لي هو مقالة في المدوّنة التي تحدث عنها منذ فترة مضت والتي ذكر فيها كيف كان يقوم ببعض من أفضل أعماله بسبب التقاعد. (أعتقد أنه تقاعد منذ حوالي 12 عاماً). وذكر أنه عندما لم يكن متقاعداً ، فسوف يسقط في ذروة التفكير الجماعي منذ أن امتلأ يومه بالاجتماعات مع الاقتصاديين الآخرين ورمى في المؤتمر العرضي مع الاقتصاديين الخارجيين. وهو يعتقد الآن أنه خالٍ من التفكير الجماعي لأنه لا يوجد لديه أي تفاعل مع الاقتصاديين الآخرين ويتوصل إلى استنتاجاته بالتفكير العادل. # 2 أنا معجب كبير Anton Anton Kreil. إنه يقدم نظرة ثاقبة على صناعة صناديق التحوط ، والتداول ، إلخ. كان هناك بضع مرات حيث رأيت المكان الذي سئل فيه عن وقته في جولدمان ساكس. مثال واحد تحدث عن الفرق بين غولدمان والأماكن الأخرى. بعض الاقتباسات من المقابلة هناك فرق كبير بين بنك جولدمان ساكس وبقية السوق. أفضل الناس في السوق يعملون هناك نوع مختلف من الذكاء من بقية السوق. إنه عقل فضولي ممزوج بأخلاقيات عمل قوية للغاية. إنها المقابلة في مدرسة كاس للأعمال في عام 2013 إذا كنت تريد أن تبحث عنها على يوتيوب. انها بضع ساعات طويلة. شيء أخير. لقد قرأت الكثير عن نيكولا تسلا على مر السنين. يقال أنه سيستغرق المشي لمسافات طويلة ويفكر فقطأحلام اليقظةتصور. يمكنه تقييم فكرة في ذهنه ، الخروج بمشاكل محتملة والتوصل إلى الحلول بمجرد التفكير فيها. هذه بعض الأشياء الرائعة ويجب أن تكون شيئًا يجب على المتداول وضعه في قائمة المهام اليومية. لذا أعتقد أن عليك تقييم نفسك. هل تأخذ أي وقت للتفكير والتصور؟ هل تم تنفيذ جميع أعمال الحل على جهاز كمبيوتر؟ الابتعاد عن جهاز الكمبيوتر وتذهب لفترة طويلة من المشي والتفكير ... تصور ... يوم الحلم. إنه مثل أي شيء. يتطلب ذلك ممارسة ولكنه يستحق ذلك. الجميع لديهم عيد الفصح العظيم